关于实盘测试的成交价疑惑

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(qci133) #1

实盘测试的成交价问题

我是新手,尝试性地写了个简单的策略。用此策略进行模拟的实盘交易测试时,发现每天的买入都发生在开盘时刻,以开盘价成功买入。每天收盘后,系统会生成第二天的买入与卖出策略。其中卖出策略的执行情况令我感到疑惑。举例如下:

假设9月25日开盘时,系统按照既定策略,在9点30分执行了买入 002386(天原集团)100手的交易,买入价为11.22。在当天收盘后,系统显示,第二天的策略为9月26日开盘时刻9点30分,应当执行卖出002386(天原集团)100手的策略。但实际上第二天收盘后,我发现策略系统中显示,第二天的卖出发生在收盘时刻,成交价为第二天的收盘价格,而不是我理解的第二天开盘时刻,以开盘价卖出。

我查看了别人公布的策略及其交易记录,发现也都是一样的:所有的买入均为交易日开盘时刻,以开盘价格买入;而所有卖出,都是在所有交易日的收盘时刻卖出。

我的问题是,这种现象是否正常?目前的模拟实盘交易,都是按照这个规则实施的吗?我想,不同的模拟交易统计方法,对于策略的表现的影响,还是相当大的。


(夹心巧克力^_^) #2

因为在M.trade函数设置是这样的:

因此开盘买入,收盘卖出。
这里每个人可以重新设置。


(sijifacai) #3

如果按照默认的设置,是不是实盘的时候就必须在交易日开盘时候买入,而到同一个交易日收盘时候再卖出,这样资金不是就没有办法充分利用了。


(qci133) #4

多谢解答。是我没有认真阅读文档,惭愧惭愧。