求助(因子库概念求解释)


(TinyQuant) #1
  1. “振幅波动率” 和 “波动率” 的区别是什么呢?
  2. "升序百分比排名"是对单只股票的时序数据的排名吗? 还是横向所有股票的当天排名?

PS: 因子是否可以考虑纳入: 主力控盘数据(机构参与度)。


(iQuant) #2

振幅波动率是类似于ATR波动率的指标。
波动率指的是收益率标准差。 我们会逐步补全因子的详细介绍!

升序百分比排名是横截面的排序。

收到你的反馈,我们参考下,尽量增加该因子。

祝国庆快乐!