BigQuant上是否有关于MPT投资组合的策略,比如。。。

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(jh_ufo) #1

比如,解马科维兹、B-L模型投资组合方程,得到最佳投资比例的策略或代码, 谢谢。。。。


(iQuant) #2

可以参考:


(jh_ufo) #3

谢谢,策略和代码收到,并在平台上运行了;但有几个问题:
1、风险平价的策略跑出来的结果里,如果是等值风险贡献度,每类资产均值0.25,那最后算出来的资产配置权重是 [[ 0.19537778 0.21532757 0.16250521 0.42678944]], 而柱状图上却显示risk contribute 是0.1658, 请问,这个01658是每类资产的实际风险承受比例吗;另外,这个资产配置策略的收益率是多少呢,风险的标准差是多少呢?
2、马科维兹模型的那个策略代码跑出来的结果, 有效前沿的图没有画出来,是代码有问题吗;另外,也没有显示几个股票配置的比例的数据(weights), 请问怎么显示出来这些数据!?


(小Q) #4

@jh_ufo 你好。

第一个问题

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第二个问题

如果有效前沿的图没有画出来,那么就贴上代码,这样便于大家排查。

权重weights在这里:

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(jh_ufo) #5

明白了,谢谢!

权重的问题是这样的,想把这个策略最后算出来的各个资产的权重画成一个饼图,跟策略回测模型放在一起,这样既可看到回测的收益,也能看到策略里各资产的的配置比例,但不知道画成饼图的代码怎么写!?


(小Q) #6

绘图可以参考: