因子收益率计算 请教一下

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(袁先生1177) #1

因子收益率计算

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请教一下,如果想计算一个因子的去掉行业和常见风格因子的纯收益率,第一步,先对该因子进行行业和常见风格因子中性化,取残差作为新的因子值。第二步是直接用这个残差后的因子值和收益做回归取回归系数作为该因子的纯收益率吗?还是将行业+风格因子+因子值(取残差后)一起和收益率做回归得到的系数作为因子纯收益率?望指点