【风控-仓位管理】究竟是满仓搜哈一夜暴富?还是猥琐发育更聪明?

策略分享
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(sevencat) #1

HELLO大家好,我是小七,今天来给大家分享一个有趣的话题,如何管理策略的仓位?
套用淘股吧的大神们金句总结:

日盈10者众,月盈10者寡
满仓爆亏销户走,分仓猥琐得人心
在天梯上能看到很多满仓一只股票的策略,这种策略收益固然在短时间内很惊艳,但是跌起来也是很Σ(っ °Д °;)っ惊吓,跟实际中大部分人经常发现全仓一只股票进去就是账户净值滑滑梯差不多,钱来得快,去的也快, 而那些比较谨慎的小伙伴,就会采用分仓分散多个策略的办法来管理风险,让自己更好的应对回撤的风险, 这种方式可能反而能够赚到前
那么 问题来了 究竟是满仓搜哈一夜暴富,还是猥琐发育更明智呢?
有的小伙伴会很头疼对于风控的问题,会觉得市场大涨的时候怕踏空,大跌的时候又怕套牢,那要怎么样去灵活控制自己的开仓仓位,防止手贱而导致大幅度回撤呢?

这里我们通过meetup的方式改装来提供一种通过大盘涨跌家数的数据统计来做的仓位管理

首先看一张图


很多做超短线的选手会非常关注当天的市场情绪,如果炸板率高,市场的上涨家数远远低于下跌,那大概率就会触发( ̄︶ ̄)↗核按钮踩踏效应,image 人人争相砸盘,对于追涨选手来讲就会非常难受
如何能在退潮来临时急流勇退,保存实力,大浪淘沙,最后能在市场中捞到多少,这个就要看风控的水平了
如图1 的策略,全程满仓搜哈,可以说跟裸奔没区别,等到退潮来临时 频繁回撤,眼睁睁要看着到手的利润白白流失,这是大多数人都心态爆炸的时刻,(也是小七怀疑人生的时刻)



被市场毒打之后 就开始研究市场了(嘘声一片……)image
痛定思痛之后,在做了一定的风控之后,策略的平稳性逐步上升,如图3 和图4的策略 回撤会降低,收益却并不原来少多少,这就是风控的魅力之一了

再后来 如果再对风控的仓位进行更严密的处理,是否能对策略本身有进一步的提高呢?
#------------- 这个时候我们不妨做个实验
#全市场上涨比例 连续上涨二天后上涨比例

#当市场悲观的时候—我们可以尝试 降低 仓位 至半仓甚至空仓观望

#当市场极度兴奋的时候—我们可以尝试在高潮来临前降低仓位

最后回测完成之后发现,确实 —经过风控管理之后,策略的夏普比率有进一步提高,是不是感觉比因子要简单多了? 仅仅只是通过调整了一下仓位的参数


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(sevencat) #2

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(sevencat) #3

这个是魔改后得仓位管理,各位大佬可以去进行一些提炼和改进 发挥仓位管理更大得效用,听说点赞的人会变帅,脾气好的, 每个策略年化都10000%+


(lulukiki) #4

漂亮姐姐好~


(skyfish77) #5

分仓猥琐得人心!!


(iQuant) #6

好分享!顶一下