现自动标注(股票) (v2) 中只有 date、instrument、m:high、m:close、m:open、m:amount、m:low、label这几个字段,是否能提供 TWAP,VWAP 两种WAP价格字段使用。
如:
|字段|解释|
|wap_1_twap_buy|早盘前5分钟买单的twap价格|
|wap_1_twap_sell|早盘前5分钟卖单的twap价格|
|wap_1_vwap_buy|早盘前5分钟买单的vwap价格|
|wap_1_vwap_sell|早盘前5分钟卖单的vwap价格|
|wap_1_buy_volume|早盘前5分钟买单的成交量(经调整后)|
|wap_1_sell_volume|早盘前5分钟卖单的成交量(经调整后)|
参考: