自动标注(股票) (v2) 只有少量字段可用?是否能提供更多字段,如 TWAP,VWAP 两种WAP价格字段使用?


(fiozhao) #1

现自动标注(股票) (v2) 中只有 date、instrument、m:high、m:close、m:open、m:amount、m:low、label这几个字段,是否能提供 TWAP,VWAP 两种WAP价格字段使用。
如:
|字段|解释|
|wap_1_twap_buy|早盘前5分钟买单的twap价格|
|wap_1_twap_sell|早盘前5分钟卖单的twap价格|
|wap_1_vwap_buy|早盘前5分钟买单的vwap价格|
|wap_1_vwap_sell|早盘前5分钟卖单的vwap价格|
|wap_1_buy_volume|早盘前5分钟买单的成交量(经调整后)|
|wap_1_sell_volume|早盘前5分钟卖单的成交量(经调整后)|
参考:


(fiozhao) #2

我问的意思是, 自动标注(股票) (v2) 中
计算收益:5日收盘价(作为卖出价格)除以明日开盘价(作为买入价格)
shift(close, -5) / shift(open, -1)
能否改用WAP字段,如:
shift(twap_1, -3) / shift(open, -1)


(yvan0617) #3

目前是不支持的,我们内部评估一下是否需要支持此功能。


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