策略执行突然变化

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(zyftiger10) #1

我的策略交易部分设置是持仓一天,今天早盘买,次日尾盘卖,开始交易的大部分时间都遵循这样的交易原则。最近几天,策略的交易风格突然变化,策略买进后,变成持续持仓。不知道各位大神有没有碰到这样的问题,望给予解惑。交易部分的策略代码如下:

def m4_initialize_bigquant_run(context):
    # 加载预测数据
    context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()

    # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数
    context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
    # 预测数据,通过options传入进来,使用 read_df 函数,加载到内存 (DataFrame)
    # 设置买入的股票数量,这里买入预测股票列表排名靠前的5只
    stock_count = 1
    # 每只的股票的权重,如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金,[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..]
    context.stock_weights = T.norm([1 / math.log(i + 2) for i in range(0, stock_count)])
    # 设置每只股票占用的最大资金比例
    context.max_cash_per_instrument = 1
    context.options['hold_days'] = 1

(yvan0617) #2

请参照这篇帖子的回复在新的板块分享出你的策略我们进一步分析,谢谢!
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BigQuant策略组