好多天了没搞明白,回测与模拟时间应该怎么设定


(youquan) #1

回测10年到15年 模拟20年,测出来的结果年收益60%,把回测设置成10年到19年就成年收益-10%,
请问,我应该怎么选择回测与模拟的时间才合适?万分感谢,


(clearyf) #2

没有绝对的回测时间,有些会根据策略风格来选择相似的市场风格的时间范围。
15年是大牛市,所以收益高不奇怪。


(polll) #3

楼上说的对,大多数策略都有赚钱和亏钱的时候,不同时期得到不同结果才是正常的哈!


(youquan) #4

比如现在用的策略,应该怎么选择日期呢?


(youquan) #5

问题是,不知道怎么样的策略才是可以用的,


(mi10) #6

这种现象,说明这套因子参数训练出来的模型在10-15年拟合较好,市场也吃这一套,但是当时间扩展到10-19年时,训练出来的模型没有在这些数据中好的拟合,就像是数据是y=sinx的函数曲线,但是模型却拟合成了y=0.5x+0.5这个函数,没有最以接近的方式解释数据的规律。


(youquan) #7

亲问:回测选的时间与模拟交易有关系吗?


(copen) #8

没有关系。
模拟交易时间一定是>回测时间的