BigQuant平台如何处理策略回测中幸存者偏差问题的?

幸存者偏差
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(counting) #1

在量化投资中,经常犯的错误有未来函数、过度拟合、偷价漏价、幸存者偏差等,我想知道BigQuant平台是如何处理幸存者偏差这个问题的?


(小Q) #2

许多股票量化平台在开发策略之前需要设置股票池,一般是传入一个参数,比如全市场股票就意味着在沪深A股这个股票池中选择股票,因此可能存在幸存者偏差问题,因为这样的设置使得选择的是能够存续到现今的股票,一些退市的股票就进不了我们的股票池,这样的幸存者偏差问题会导致回测结果比实际交易更漂亮。BigQuant不会有幸存者偏差问题,因为我们的股票池中是纳入了退市股票的,回测结果和实际交易结果一致。