【量化研报分享】海通证券-选股因子系列研究(六十九):高频因子的现实与幻想-20200730


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摘要

高频行情数据蕴含丰富的信息,但市场上少有对此类数据的特征及如何应用的详细介绍。本文从高频行情数据的组成和结构出发,系统整理了十几个既有经济学逻辑,又表现良好的因子,并通过多因子指数增强模型展现其实践价值。