部分因子计算方式汇总

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(iQuant) #1

有些用户不了解平台部分因子的计算方式,本帖持续整理。

1. 量价因子

  • close_* :后复权价格
  • daily_return_* : 第前 * 个交易日的收益,计算方法eg. daily_return_0为close_0 / close_1

2. BETA值因子

  • beta_csi100_*_0 : 计算个股的每日收益率序列v=close/shift(close,1)-1和指定指数的每日收益率序列b,滚动窗口内v和b序列之间的协方差/滚动窗口内b序列的方差。

3. 波动率因子

  • swing_volatility_*_0: 计算每日(high-low)/close ,然后滚动指定天数计算std
  • volatility_*_0: 计算每日收盘价涨幅即close/shift(close,1)-1,然后滚动指定天数计算std
  • rank_swing_volatility_0 : swing_volatility_0按当日截面数据计算rank
  • rank_volatility_0: volatility_0按当日截面数据计算rank

BigQuant平台常见问题汇总(持续更新)
请问,swing_volatility_这个特征是什么含义?公式是什么?
swing_volatility的计算公式是什么?
(wintersp) #2

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