黑色、金属暴涨,你敢信?

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(江旭奇) #1

昨日外盘有色大涨,立马拉升了国内期货的多头气势。顺手做了一个期货品种在不同统计区间内的收益率,以便大家做品种资金配置,欢迎交流!。

克隆策略
In [2]:
instruments = ['CU.SHF', 'AL.SHF', 'J.DCE', 'JM.DCE', 'ZC.CZC', 'I.DCE', 'RB.SHF', 'HC.SHF'
, 'RU.SHF', 'L.DCE', 'TA.CZC', 'PP.DCE', 'MA.CZC', 'BU.SHF', 'C.DCE','CS.DCE','M.DCE'
, 'RM.CZC', 'A.DCE', 'P.DCE', 'OI.CZC', 'SR.CZC', 'JD.DCE'
]

# 获取数据
df = D.history_data(instruments=instruments, start_date='2010-01-01', 
                    end_date='2017-08-16', fields=['close','high','low'])

# 计算期间收益率    
def cal_ret(df, **kw):
    df['ret_%s'%kw['days']] = df['close']/df['close'].shift(kw['days'])-1
    return df

# 画图函数
def plot_figure(date, days):
    result = df.groupby('instrument').apply(cal_ret, days=days)
    tmp = result.set_index('date').ix[date]
    
    if days == 120:
        title_str = '近半年品种收益率'
    elif days == 252:
        title_str = '近一年品种收益率'
    elif days == 750:
        title_str = '近三年品种收益率'
        
    T.plot(tmp[['instrument', 'ret_%s'%days]].sort_values('ret_%s'%days, ascending=False).set_index('instrument'), 
           chart_type='column', title=title_str)
    
# 接口调用   
plot_figure('2017-08-16', 120)
plot_figure('2017-08-16', 252)
plot_figure('2017-08-16', 750)