关于个股对大盘的超额收益计算

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(naclo) #1

早上在学习一个帖子,

关于个股相对于大盘的相对超额收益的计算,
里面遇到2个问题请教大家:
1、

我看了半天还是没看懂这里的bm_0的含义。按照上下文倒退,可能是上面第一个输入特征里的指数当日涨跌幅。那如果在指数的输入特征里,既有close也有volume呢?

2、指数特征抽取,这里默认是沪深300,如果我想同时抽取创业板,中证500,上证50这三个指数呢(市场多个风格)?


(iQuant) #2

您好,收到您的提问,已将问题提交至策略工程师,会尽快为您回复。


(达达) #4

bm_0是指数特征抽取模块的默认命名bm+编号,如果有多个因子会依次编号
,自己记录好顺序对应关系,或者用修改列名模块修改列名
多个的话可以用多个指数特征抽取模块修改指数代码,然后用修改列名模块修改列名以区分,最后把几个指数的因子合并


(naclo) #5

好的,达达大大果然厉害,谢谢~


(oversky2003) #6

谢谢回复