有没有可用的函数可以设置行业中性、市值中性?

市场中性
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(qinslee) #1

平台里面无论是人工智能策略还是传统选股策略的样例好像都没用考虑行业中性之类的问题,有现成的函数可以直接用来控制行业中性么?


(小Q) #2

目前要做行业中性,需要自己在买入股票的时候单独处理一下,还没有现成的函数。我们正在考虑,如果这方面需求大的话,是可以封装成函数供大家使用的。


(QuanterLi) #3

行业中性处理很关键的,尤其是开发指数相关策略,尤其重要。


(QuanterLi) #4

可以自己处理,沪深300为例,计算沪深300成分股各行业的行业权重,然后每个行业内选股赋予行业权重,行业内等市值或市值加权都可以。


(copen) #5

其实,我是这么理解的,在使用因子的时候,本身就可以先进行行业中性化处理,参照如下:(流通市值举例)

market_cap_float_0/group_mean(industry_sw_level1_0, market_cap_float_0)