因子分析框架-信号类因子
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在进行量化回测时,实时数据接口、实时汇率API、汇率查询接口需要支持逐笔报价、批量订阅、以及获取历史日K线数据、周K线数据、月K线数据等功能,这些功能对于编写有效的交易策略和分析市场数据至关重要。
一般来说,在进行量化回测时,我们可以选择使用专业的量化交易平台或软件,这些平台通常会提供相应的实时数
由bqw3t74w创建,最终由bqw3t74w更新于
在金融投资领域中,因子研究是量化投资的重要组成部分。这是一种研究和分析股票、债券等金融资产的性能和风险的关键手段,以揭示影响投资回报的基本因素。
因子研究的核心价值在于,它可以揭示那些对投资回报产生持续影响的变量,如市值、质量、动量、低波动性、收益率等。这些因子在历史上已
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BigCharts是专业的金融市场和量化投资数据可视化探索与分析工具,致力于为用户提供高效、易用、可定制的数据可视化解决方案,提升用户在数据探索、分析和决策过程中的效率与准确性,成为量化投资者和金融分析师的得力助手。
快捷易上手,适合所
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复现研报原文:
[/wiki/static/upload/02/028fac5d-a33a-43a4-b7aa-4e273234aed3.pdf](/wiki/static/upload/02/028fac5d-a33a-43a4-b7aa-4e273234aed3.pd
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[https://bigquant.com/codeshare/e7bb60a5-a6e1-4310-9e6a-e4b742fb0f1
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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[https://bigquant.com/codeshare/66c560a3-335b-407c-aa2f-7053322141f
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回测图:
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[https://bigquant.com/codeshare/ccbddd56-eddd-4a7f-95e2-88e8a0432a3
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回测图:
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
**策略源
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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运行环境:AIStudio 3.0
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
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运行环境:AIStudio 3.0
机器学习:KNN算法
策略说明:==本代码以教学目的为主,请自行调参==
回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa129740-493a-4361-871d-1d099144d01
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回测图:
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2e32e3a6-d013-4a47-9152-dc60940db1ef
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ee3ca159-7cf7-4c9d-8f67-95d21c2d0ff3
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=636b6556-d556-48aa-a744-7ef08b2f129
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=35fe3907-24a2-4771-888f-5919
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a6ce99b-4c31-41d7-83fb-bfc
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b524674e-1dd7-4807-a2a1-506
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回测图:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=7d999db6-eec5-4e3a-b613-ff21ae9ce
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这一文档中我们将展示将1分钟行情降频为5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟
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[https://bigquant.com/codeshare/5df10ad2-734e-41bc-83c9-0ce273f98a7e](ht
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高频因子加工,本质上就是将日内的高频信息降频为日频,有些因子在降频为日频后,还要向前取移动平均,例如5日、20日
以20日移动平均为例,一个低效率的方式是,加工高频因子时,取数据就多取20天的,以一天5000只票240分钟为例,这种取数据就要取到5000 X 240 X 20 = 24,000,0
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我们以加工,全天内不同时间段内的成交量占全天成交量之比,这一系列因子为例,演示加工历史数据时,表加工边存表的方式
这种方式是为了防止加工时系统崩溃后,可以从断点继续运行
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[https://bigquant.com/codesha
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本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“多只票,一天”
这种因子通常是加工时有截面运算的需求,所以必须获取全市场股票的信息
提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃
1. 交易量截面百分比排序的方差、偏度、峰度
2. 交易量截面百分比排序方差偏度峰度的市值
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本文档,我们会总结一些典型的高频因子,加工方式为“一只票,多天”
这种因子的加工时通常不需要截面运算,因此不需要获取其他股票的信息
提示:加工高频因子最好将资源开大,否则Kernel容易崩溃
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[https://bigquant.com/codeshare/f3140995-dd6e-4875-a91e-a1bd0226f645](https://bigquant.com/codeshare/f3140995-dd6e-487
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[https://bigquant.com/codeshare/73febaa3-a225-4bc5-b56b-2390f3de6c9e](https://bigquant.com/codeshare/73febaa3-a225-4
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[https://bigquant.com/codeshare/a3bea22e-68a2-4dd8-9019-c2322c73caf5](https://bigquant.com/codeshare/a3bea22e-68a2
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[https://bigquant.com/codeshare/3a8cd582-e91f-4a6d-b2ce-834329993efd](https://bigquant.com/codeshare/3a8cd582-e91f-4a6
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[https://bigquant.com/codeshare/61abc533-05ce-47d1-bbbf-37de5621a1f4](https://bigquant.com/codeshare/61abc533-05ce-4
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[https://bigquant.com/codeshare/ee92a723-2ced-43c4-a90d-c3256a8c04a3](https://bigquant.com/codeshare/ee92a723-2ced-43c
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[https://bigquant.com/codeshare/4c52e2a4-bf48-4770-8553-a859659170d2](https://bigquant.com/codeshare/4c52e2a4-bf48-477
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[https://bigquant.com/codeshare/af317223-38b0-441e-b7ff-812d1f5c697e](https://bigquant.com/codeshare/af317223-38b0-441
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[https://bigquant.com/codeshare/aaaeda58-3eff-4a2d-bbf4-dd528b80e20c](https://bigquant.com/codeshare/aaaeda58-3eff-4a2
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[https://bigquant.com/codeshare/9bde4672-6aa5-491f-a6c7-20c316da34c8](https://bigquant.com/codeshare/9bde4672-6aa5
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计算公式: ((rank(Log(product(rank((rank(correlation(vwap, sum(adv10, 49.6054), 8.47743))^4)), 14.9655))) < rank(correlation(rank(
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计算公式: (rank((vwap - ts_min(vwap, 16.1219))) < rank(correlation(vwap, adv180, 17.9282)))
完成策略请克隆下方源码
\
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计算公式: (((high * low)^0.5) - vwap)
完整策略代码请克隆下方策略
\
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[https://bigquant.com/codeshare/8f89
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计算公式: ((((sum(close, 8) / 8) + stddev(close, 8)) < (sum(close, 2) / 2)) ? (-1 *1) : (((sum(close, 2) / 2) < ((sum(close, 8) /
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声明:以下代码请在 AIStudio 3.0.0 环境下运行
import dai
import pandas as pd
from datetime import datetime
sd = '2022-07-01'
ed = datetime.now().date
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对于股票、外汇、期货、贵金属量化人来讲,一份高频的K线数据是相当重要的, 玩过股票的几乎都知道,股票K线数据中的历史交易日的开盘价、收盘价、最高价、最低价等高频股票数据指标是选股的重要依据 。虽然仅仅依靠股票k线数据无法在股市中盆满钵满,但是运用好它确实能在较大程度上提高我们的赚钱概率。
股票K线
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计算方式:
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计算方式:BBI=(3日均线+6日均线+12日均线+24日均线)/4
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计算方式:10日均线-50日均线后再进行移动平均
\
计算方式:
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id
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N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为close、open、high、low、volume、amount、turn
\
N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为clos
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单因子策略:尾盘前5分钟的趋势强度
\
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[https://bigquant.com/codeshare/e51545ca-a096-423c-a21c-6348c7911e87](https://bigquant.com/co
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单因子策略:120日换手率之和
回测图:
\
{{membership}}
[http
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回测图:
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单因子策略:涨跌幅方差
回测图:
\
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[https://bi
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回测图:
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声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
\
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[https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c](https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-54
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[https://bigquant.com/codeshare/c20cdfe8-a8bc-4ccd-a729-b5f079227002](https://bigquant.com/codeshare/c20cdfe8-a8bc-4
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[https://bigquant.com/codeshare/611573e3-acd8-4a5c-9bbc-502a547ff9ed](https://bigquant.com/codeshare/611573e3-ac
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[https://bigquant.com/codeshare/f7c0d42e-a4ee-4856-8f97-246e97cd4cdd](https://bigquant.com/codeshare/f7c0d42e-a4
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[https://bigquant.com/codeshare/bdb96d5c-2ca4-4e9c-b23a-7c7c7e257c8e](https://bigquant.com/codeshare/bdb96d5c-2ca4-4
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[https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-6439-4fa6-b3ce-a77d923686a7](https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-
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[https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528-4dab-97d8-3db808654e71](https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528
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[https://bigquant.com/codeshare/fa4df81a-ebb8-4ecf-8f6d-c8d0fcc157c6](https://bigquant.com/codeshare/fa4df81a-ebb8
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[https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb-45df-9e66-ed58ce6f4059](https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb
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因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略选取'605588.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt>80,dt>80, jt>100时,卖出\n当kt<20,dt<20, jt<0 时,买入
\
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因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略随机选取'603896.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt-1>80,dt-2>80, jt>100时,股价创50日新高,KDJ指标未创新高,卖出\n当kt-1<20,
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股票提取:当快线(短期移动平均线)上穿慢线(长期移动平均线)时,形成金叉信号,表明买入机会;当快线下穿慢线时,形成死叉信号,表明卖出机会
股票过滤:过滤ST,过滤北交所,上市天数大于270天
排序规则:按照成交量从大到小
买卖时间:开盘买入,收盘卖出
初始资金:100万
持仓票数:10
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:股票提取:最近15天内,连续涨停数大于7,且已经断板,断板后3天内平均涨跌幅大于1%
股票过滤:过滤北交所,过滤科创版,过滤创业板、上市天数大于270天
股票排序:按照成
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
交易逻辑:
[https://bigquant
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买入条件:
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:在财报公告日当天,筛选出净利润同比增长小于1的,并按照净利润同比增长排序
股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上市时间小于365天的
买卖时间:开盘买入,收盘卖出
初始资
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声明:本策略仅为示例策略,可根据自己需要自行修改策略逻辑
声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行
股票提取:提取昨天和前天均涨停(2连扳),股价在五天均线上方运行,市盈率5-30倍左右,近一个季度利润增速超10%
股票过滤:过滤ST,过滤北交所,过滤科创版,上市天数大于270天,
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由于财务公告通常在晚上发布,在财务报表公告的第二日开盘买入归属母公司股东的净利润同比增长率百分比大于30%的且降序排名靠前股票(总持仓量不超过50只);\n\n买入并持有40个交易日后,以第二日开盘价卖出;
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{{membership}}
[https:
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回测图:
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声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆策略选择最新开发环境)
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