自用 - BigQuant


(seagull19) #29

老哥这个看上去很厉害啊,过滤创业板科创板我找了好久,就你了。


(lionelni) #30

能让我订阅吗?


(NetDNA) #31

最近这个算法怎么了,连续亏损


(qwe9527) #32

别慌,正常波动


(user3180H) #33

请问下,用1万元,个股持仓设置的60%,用这个策略,可以跑起来吗?


(qwe9527) #34

可以,用1/2可用仓位,跟买入信号就行了


(ree) #35

请教一下,表中相对收益率是真实的收益率吗?还是什么收益率?


(qwe9527) #36

相对收益 = 策略收益 - 基准收益
平台这里的基准收益应该是用的年化收益率


(cash01) #37

这个水平太逆天了,用的是stockranker吗?训练集用的是几几年到几几年,大神能告知下吗?


(qwe9527) #38

stockranker,10 ~ 15


(QtBOBI) #39

有没有用这个策略跑过带创业板和科创板,效果如何


(zhangwei87) #40

怎么没18年回测


(qwe9527) #41

跑过,效果不行,创业板波动本来就大


(qwe9527) #42

有的,没贴出来


(lianghua2020) #43

大神你好,请教一下,怎么实现“上证指数5日跌幅超4%,次日不买入”呢?


(qwe9527) #44

在 函数 handle_data_bigquant_run里加入

def handle_data_bigquant_run(context, data):
    cur_date = data.current_dt
    d1 = timedelta(days=1)
    d10 = timedelta(days=10)
    start_date = (cur_date - d10).strftime('%Y-%m-%d')
    end_date = (cur_date - d1).strftime('%Y-%m-%d')
    sz_prices = DataSource('bar1d_index_CN_STOCK_A').read(['000001.HIX'], start_date=start_date, end_date=end_date, fields=['close'])['close']
    sz_values = sz_prices.values
    dif_sz = sz_values[-1] / sz_values[-5]
    if dif_sz > 0.96:
        # 交易
    else:
        print('上证指数5日跌幅超4%,次日不买入',  cur_date )

(leegang) #45

交易时间是什么时候?方便手动跟单吗?


(zhangwei87) #46

18年回测怎么样呀,是正收益么