模拟交易对于除权除息是怎么处理的?

用户成长系列
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(shenhaiyangthu) #1

之前回测用后复权价格,所以包含了除权除息的影响
现在我们的策略在模拟交易运行,感觉除权除息的处理不太一样,所以想问下具体是怎么做的?


(iQuant) #2

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(达达) #3

比方前天持仓603880.SHA(南卫股份)8900股,昨天分红派息,10派1.6元送3股,那到了收盘的时候持仓是 送股1.3 * 8900 + 分红折算的股票数量 8900/10 * 1.6 / 收盘价9.87 =11714股