AI-短线-VV-稳定发挥1.2-(2) - BigQuant


(focus_1) #28

大神方便透漏下,你用的ai因子数量大概在多少个吗?我一般选30个以上因子,但我发现很容易过拟合,请问一下,您是怎么规避过拟合的么?


(asonyang) #29

我的在25个左右,只要因子不失效,就要拟合它。回测放长一点,因子稳定就好。


(focus_1) #30

感谢回复 谢谢解答


(zhangwei87) #31

可以过滤掉科创板么?


(user5303g) #32

购买比例都为25%收益会有很大差异么


(iQuant) #34

策略模拟一般会保证资金利用率,25%的买入比例的话收益走势应该差不多,收益率肯定不一样。


(shuzige) #35

请问下,有没有从上次牛市2014,15年那会儿,开始回测的数据啊


(thebest) #36

你好!我订购了你的策略。请问:

  1. 你不用两个账户,你是如何实现股票T+0的操作?
  2. 另外,你这么重的仓位,你如何进行快速出手?
  3. 你没有过滤掉ST的股票,也就是说你不一定会选择高流动性的股票,这些流动性差如何出手?
  4. 如果有大量完不成的交易,你的代码还要不要执行了?
    期待你的回复,谢谢!

(asonyang) #37

1.半仓轮动,第一天每次买50%,第二天再买50%,卖第一天的50%。
2.都是竞价交易。
3、4.你这里看到都是模拟盘,实盘肯定交易不到这么大的量。


(thebest) #38

你好!你的策略遇到涨停板以后会怎么执行?

你的实战效果怎么样?我还没有用你的策略实战,我大概投几万吧,你能给一些建议吗?


(asonyang) #39

涨停不卖出。不太好给建议。


(liujianliuku) #40

想请教下你有根据回测数据的收益选因子或者调超参么


(M1812580) #41

想请教下,为何显示持仓股票是一堆上百个,这不科学啊!


(zhangwei87) #42

为什么不过滤掉st哦


(zzpsmis) #43

已经订阅,我看持仓里面还有st的股票,策略里面对于亏损这么多的股票是直接忽略了?不做操作?楼主在吗?