18年回测年化169%,求进交流群


(fydlzr) #1


(fydlzr) #2

120101到171231做训练,预测18;
特征60个左右,默认模型;
现在稍微改点啥都能跌不少。。
怀疑是不是哪里不对。。


(iQuant) #3
  1. 即使是完全相同的策略机器每次重新学习的结果都会略有不同,改了输入数据会改变模型,进而改变结果;

  2. 一个策略的表现是由多方面因素共同决定的,不同训练的时间段、不同的因子、不同的策略逻辑生成的模型所适应的行情都会有所不同,细小的改变可能会对结果产生不同的影响;

  3. 评价一个策略好坏有多个维度评价标准,如表达式简单,对于数据和参数的微小变化不敏感,是适用于多个市场等,若策略对于数据和参数的微小变化十分敏感,导致结果出现根本性改变,说明这个策略还不够成熟,需要进一步去改善

可以通过下方帖子做进一步了解:《寻找市场中的Alpha(上)—WorldQuant的阿尔法设计理念

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(fydlzr) #4

加了,求通过;
评价一个模型的各个指标,哪些更重要?


(fydlzr) #5

想评估stockRanker的mode “排序”,是 “分类-评估”模块还是“回归-评估” 呢?


(iQuant) #6

这两种都不属于哈;

模型评估关键指标有很多,如年化收益,相对收益,波动率,最大回撤、夏普比率、分散度、流动性等。年化收益,夏普,分散度,最大回撤都比较重要。


(fydlzr) #7

那怎么才能获得训练时的loss呢?


(iQuant) #8

可以看NDCG等指标,我们后面给一个例子