发现历史取行情数据的后复权价格与东兴证券的价格不一样


(youke) #1

如题,使用以下语句取招商证券(600999)价格,默认是后复权价格
df = DataSource(‘bar1d_CN_STOCK_A’).read([‘600999.SHA’],start_date=‘2010-01-01’,fields=[‘open’,‘high’,‘low’,‘close’])
df.set_index(‘date’)

结果如下:
instrument low high close open
date
2010-01-04 600999.SHA 29.160000 29.600000 29.209999 29.420000
2010-01-05 600999.SHA 28.750000 31.600000 30.850000 29.240000
2010-01-06 600999.SHA 30.150000 30.980000 30.160000 30.500000

2019-03-13 600999.SHA 27.334366 29.198072 28.002195 28.887455
2019-03-14 600999.SHA 26.682070 27.846886 26.915031 27.116934
2019-03-15 600999.SHA 26.915031 27.582861 27.287773 27.163527
2019-03-18 600999.SHA 26.697599 27.644983 27.644983 27.008217
2019-03-19 600999.SHA 27.272243 27.909010 27.318836 27.691576
2019-03-20 600999.SHA 27.023748 27.862417 27.380959 27.303305

2238 rows × 5 columns

即在BIGQUANT里600999招商证券在2019-3-20后复权收盘价为27.380959,但是,我在东兴证券里使用后复权看,价格却是26.51,这是怎么回事呢?


(iQuant) #2

您好,每一个平台的复权因子都有自己的计算方法,会略有不同,您对比的话可以将两平台价格均转换为真实价格进行对比,这样是完全一致的。