BigQuant平台常见问题汇总(持续更新)


(iQuant) #8
  1. 因为股票会有分红派息,直接拿价格做回测是不准确的,平台默认采取后复权价格,而一般看盘软件展示的是真实价格,多以对比会有些出入;
  2. 每个平台的复权因子都会有细微差别,比较两平台同一股票价格的话可以均转化成真实价格进行比较;

(chenys101) #9

回测用复权价格,实盘会是真实价格吧?


(iQuant) #10

是的,实盘会转换成真实价格。


(iQuant) #11
  1. 即使是完全相同的策略机器每次重新学习的结果都会略有不同,改了输入数据会改变模型,进而改变结果;

  2. 一个策略的表现是由多方面因素共同决定的,不同训练的时间段、不同的因子、不同的策略逻辑生成的模型所适应的行情都会有所不同,细小的改变可能会对结果产生不同的影响;

  3. 评价一个策略好坏有多个维度评价标准,如表达式简单,对于数据和参数的微小变化不敏感,是适用于多个市场等,若策略对于数据和参数的微小变化十分敏感,导致结果出现根本性改变,说明这个策略还不够成熟,需要进一步去改善

感兴趣的朋友可以通过下方帖子做进一步了解:《寻找市场中的Alpha(上)—WorldQuant的阿尔法设计理念


(iQuant) #12

BigQuant平台目前支持回测和模拟实盘,实盘功能正在开发和对接中,预计很快可以与大家见面,有实盘需求的用户,可以添加客服微信:bigq100,在小Q处进行登记,功能上线后我们会优先开放给部分用户进行试用。


BigQuant常见问题和经验整理合计(1.0版本)
(iQuant) #13

平台模拟实盘目前使用日线数据,在当天收盘后,接收当天最新数据后输入策略对次日进行预测,策略运行时间一般情况下为 每天下午5点—11点之间 ,策略运行出结果后会即刻推送给策略作者及订阅者,在此期间大家可以耐心等待,若超出此时间可参考 《模拟交易策略没报错为什么没有信号? 》进一步检查,若检查无误可联系微信客服小Q:bigq100 进一步咨询。


【宽客学院】常见量化投资策略
(iQuant) #14

因子的数量并没有一个明确的标准范围,一个的策略的好坏取决于多方因素,不同因子数量均可以组合出优秀策略,如果初学者想给因子数量规定一个范围,可以将下文中的“不同年份AI策略收益分布图”作为一个参考,从图中大致可以看出因子数量和收益率之间关系,但并不绝对,那么具体如何构建一个有效策略,又如何寻找有效因子,可以参考下面两篇文章。


(iQuant) #15
  1. 理论上来说,训练时间确实越长越好,可以让模型得到更充分的训练,但是,这并不是说训练时间越长的策略效果就会越好,策略的表现由多方面因素共同决定,如果您模型相对比较简单,那么少量数据就可以让您模型训练充分,可以用剩余时间进行回测检验,如果您模型比较复杂, 那么就需要大量数据进行训练,这个都是结合实际情况进行灵活选择的。

  2. 机器学习中有许多种评估方法,这里十分关键的一点是训练集与测试集尽可能的互斥,即策略样本尽量不在训练集中出现,没有在训练集中使用,我们常用到的是将大约 2/3~4/5的数据用于训练,剩下数据用于测试,其他方法感兴趣的朋友可以查阅机器学习相关资料。


(don1314) #17

前复权价格

D.history_data(‘600519.SHA’, start_date=‘2019-02-01’, end_date=‘2019-03-01’,
fields=[‘open’,‘high’,‘low’,‘close’,‘amount’,‘volume’],price_type=‘forward_adjusted’)

无法获取数据?


(达达) #18

暂时还没有前复权数据,可以使用动态复权和后复权数据


(wt772853700) #19

请问怎么在选股的时候过滤st和退市股


(iQuant) #20

可参考学院教程帖:【宽客学院】条件过滤


(robert_jack) #21

你好,请问我如果想在本机上跑策略、应该怎样获取因子库的数据呢?


(iQuant) #22

您好,目前还没有支持客户端,今后会支持的。


(Darkman) #23

请问,我用场内基金数据,用stockrank训练,会报错,是不是机器学习的模块有数据类型的限制?能不能在文档中进行说明?


(iQuant) #24

报什么错呢,基金目前并未提供因子,需要自己构建,可以将报错策略分享到社区,我们帮您看下原因。


(Darkman) #25

ERROR: bigquant: module name: stock_ranker_train, module version: v5, trackeback: Traceback (most recent call last):
Exception: 模型训练失败:可能导致错误的原因是训练数据问题,请检查训练数据, err_code=1 (014b08e61bc211ea9e090a580a8100a7)

unknonw market suffix: {‘OFA’}


(Darkman) #26

这个错误明显是训练模型不识别 instrument 栏的 *.OFA 数据,数据表输出没问题,为什么训练模型不识别?您说的自构建因子我明白,但是原始数据不识别应该不是同一个问题吧


(达达) #27

这个应该是不识别基金市场OFA的标的,您可以新发一个帖子,发一下您的策略我们帮看一下


(Darkman) #28

还没构建策略,就是想看一下训练后因子的影响大小,就是看下训练模型的结果,这个怎么发?