欧式期权定价 - 蒙特卡罗和Black-Scholes方法


(darcylike) #1

好久没有写了,今天又是一篇干货,一时兴起,就写了一个Vanilla Option的Pricer。分别用Monte Carlo和Black-Scholes方法。完全用python写的,可以方便大家交流使用。大家可以对比这两种定价方法。

详细原文请看我的个人博客,我是分开两篇文章介绍的:

European Vanilla Option Pricing - Black-Scholes PDE - Keep Running​keeprunning.sgEuropean Vanilla Option Pricing - Monte Carlo Methods - Keep Running​keeprunning.sg