介绍

BigQuant SDK 提供 Python API 接口，帮助开发量化投资策略和使用 BigQuant：

• 📊 数据查询：海量金融数据的 SQL 查询接口
• 📈 模拟交易：策略回测与模拟交易管理
• 💰 账户管理：交易账户的持仓、订单、资金查询
• 🔬 回测引擎：高性能

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答：我自己主要做技术分析，一般是看MACD和布林线，再结合均线。 如果我的投资思路用量化的方式表达，那就是：

股票池：过滤（北交所，科创版，ST， 市值5亿以下和500亿以

请教一下颜建民老师，在金叉赢家ETF策略中（https://bigquant.com/square/ai/32679ef7-5fe7-34b2-3d52-c19193c42297），

\n1.为什么DEA设置为DIF的EMA26，而不是选用经典理论中的EMA9

\n2.代码中有两处round(2

请学习 魔改经典量化策略课程

https://bigquant.com/college/808f565d-c165-4c7c-a10c-016b28fc8f79/8b006fc3-873f-4825-a699-8a76d8618683

作业：

魔改经典策略，加入一个指标。\n进行超参

为何A股投资者总慢人一步？

你是否经历过这样的场景：在A股市场，当天上午满怀信心地买入一只股票，下午却眼看它风云突变，股价一路下跌，而你心急如焚，却只能被交易规则牢牢锁住，无法立即卖出止损，必须苦等到第二天开盘？这个让无数投资者“慢人一步”的规则，正是A股市场的核心交易制度——T+

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理：

因子分析是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。

因子篇

因子构建

另类标签推荐

追涨策略的关键因子如何选择

[基于财务数据构建策略](/wiki/doc/

20210624的Meetup直播策略案例：

[https://bigquant.com/experimentshare/ed4764a8a2314233b6e53238b55e5732](https://bigquant.com/experimentshare/ed4764a8a2314233b

20210624 Meetup策略模板

[https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-0b06b3d3dfe2](https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-

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https://bigquant.com/experimentshare/0ae931c88b704bdb9e094dc4370c7748

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MeetUP直播答疑 时间：6月6日（周四）19:00 视频回放地址：[点击此处查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS06+2024-06/courseware/2e1e6d1826f944c2b

8月19日Meetup策略模板：

[https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a62936fbdd](https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a

82nd Meetup 直播答疑， 11月21日 19:00 B站直播解答

问题1:在已有策略中筛选：只要20日内出现过涨停的股，请问怎样能最简单用最少的代码来构建？

回答：预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态；往前取20日, 进行滚动

平台介绍与量化入门

3.1 新旧两版数据平台对比

视频回放：[点击查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0517+2024-05/courseware/1807b379926547e7a9e78b794329f260/754ffca17883405a86e7d7765

https://bigquant.com/experimentshare/e3a8039885734d5ea0fabe7c6e7d3c90

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小白学习

小白如何学习？出现错误提示后，有没有好的解决方案，有没有专门对接的群？

机器学习/深度学习

1. 机器学习在量化中，怎样在过程中查看策略、理解机器学习的逻辑和修正？
2. 目前股票策略中使用最广泛的机器学习和深度学习的模型有哪些？
3. 机器学习或深度学习策略回撤过高，

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策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/396f1e1aa69d461f863dd3013d531a9d](https://bigquant.com/experimentshare/396f1e1aa69d461f863dd3013d531a

问题

每日涨停/跌停数，每日上涨股票数等情绪指标如何构建和使用？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?s

问题

假设同样的label下，IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升，怎么看待这个现象，怎么处理能让Ic与收益强相关呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd

问题

如何在全连接模块中自定义swish激活函数的代码

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视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w7sb?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652ee1a](https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652e

问题

Q2:实盘中有没有办法根据策略的前期表现，在不同的策略间切换实施

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV15r4y1i7XP?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1

问题

请教一下可视化因子研究模块的问题，如果是用户自定义特征的数据(通用，可选)，要传入的数据应该用什么格式呢？ 比如我要构造一个大盘相对收益率的因子，传入做因子研究 怎么传入？

策略源码

8月19日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experime

问题

有什么办法可以让storanker模型在预测的模块对预测的股票使用排序rank.desc()和aesc()，让模型同时买入因子最大的，和因子最小的做对冲?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=6](https:/

https://bigquant.com/codesharev2/1400fce5-3a83-4375-9679-cd1104f467bc

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{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/176e62e4-b61d-45f0-a960-3dbb48b50aba](https://bigquant.com/codeshare/176e62e4-b61d-45f0-a960-3dbb48b50

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f

因子研究

• 因子加工的时候，如何判断加工结果是否准确

两步：1）检查原始数据 2）检查计算加工逻辑

测试数据的覆盖度、准确性。

• 因子挖掘方面的问题，如何去挖掘因子，没有形成一套逻辑

参考研究报告：

着重推荐第一篇：《国盛证券多因子系列之八：日间量价模型研究》

![](

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

[https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU](https://bigquant.com/wiki/doc/dem

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新版交易引擎

• 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

• 新版交易引擎写交易策略

[https://bigquan

![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:1

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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问题

sgh5673+发策略的时候，使用因子或指标进行过滤，什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合？

解答

一般来说，训练集和预测集做的处理是一样的 1.训练集和预测即同时过滤：策略风控或特定要求，比如：剔除基本面差

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217](https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217

https://bigquant.com/experimentshare/f5061810f6e34b71ad59641c2f54e290

\

问题

如何实现日内网格交易

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/

策略源码

可以参考知识库中期货的例子，[日内网格交易

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/a04ad103-6217-4484-a57c-81cc1e64fdf6](https://bigquant.com/codeshare/a04ad103-6217-4484-a57c-81cc1e6

问题

能讲一讲时间嵌入吗?

\

参考文章

https://github.com/ojus1/Time2Vec-PyTorch

深度时序模型的嵌入时间表达

[Learnin

问题

能不能给个遗传算法的模版学习一下？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV18q4y1q7aA?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV18q4y1q7aA?share

问题

能否stockranker选期货的模板，十几个随机品种，周期一小时1bar。

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1SY411x7m4?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vid

问题

DNN和CNN正则化参数是否可以只调L2的kernal_regularizer参数，其他参数是否需要调整？ 是否从0.0001开始调，往大还是往小调？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1aQ4y1U7ua?share_source=c

视频

https://www.bilibili.com/video/BV11S4y197md?share_source=copy_web

策略源码

问题

关于FAMA三因子，R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1dr4y1r77t?share_source=cop

问题

最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=

问题

如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=7&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vi

问题

策略设置为隔天买，票数1只，全仓买卖， 回测时发现，当策略夏普比率好时，随着盈利后资金容量越大，仓位会越来越小，能否通过代码实现，当资金容量大于某个量级时，票数随着增加。如100万买1只，200万买2只，300万买3只。

视频

[https://www.bilibili.co

问题

如何实现分钟级的10%止盈， 5%止损？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?sh

问题

如何构建日历周线级别因子，比如5周均线（成交量，收盘价）；从每个当前日往前数，构建5日周期因子，（比如量价的5日周期的5日均线）

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web](ht

https://bigquant.com/experimentshare/aebcf1f1697647c59110b3fb078767a7

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问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数

问题

请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号，读取出来，然后进行日内择时止盈止损

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=4&share_source=copy_web](https://www.bili

问题

如何设置交易逻辑改成策略交易的第一天买满仓然后逐步轮仓

视频

（2：50开始）

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vide

问题

如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分，因为实际中有的因子不一定表现好的在头部和尾部，我希望能取到中间那部分的value,比如我希望截取 return_0这个因子的中间那部分0.5分位数的那部分数据进行训练，应该怎么对因子进行修改呢？是否用all_quantile(

问题

如何利用做T思路在价值股里获得超额收益——以长江电力为例

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1S5411M78y?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1S541

问题

高频回测模块择时策略

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视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=2&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=2&sh

问题

国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=2&share_source=copy_web](https://www.bilibi

问题

在回测引擎里是否可以支持一种模式，可以设定以策略的最大可回撤空间 来 控制开仓的仓位这样的函数?比如我采用cppi的仓位管理的手段进行设置初始化最大开仓仓位权重?

视频

点击”去bilibili观看“

[https://www.bilibili.com/video/BV1o

问题

有没有办法通过可视化的方式提取某个板块和概念的股票涨跌幅进行统计，并做成因子?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=5&share_source=copy_web](https://www.bilibili.co

问题

有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1hX4y1N75U?p=2&share_source=copy_w

策略源码

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[https://bigquant.com/codeshare/aec125b6-e9ff-4dea-92bd-1e3b4a3b60e1](https://bigquant.com/codeshare/aec125b6-e9ff-4dea-92bd-

问题

希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练，还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3?share_source=copy_web](https://www.bilibili.c

问题

追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候，是否可以使用两个stockranker模型，一个用来预测上涨的股票，另一个用来预测下跌的股票，然后融合两个模型，减掉可能下跌的股票，从而实现更精准的实盘效果，如何具体实现?

视频演示

[https

问题

策略运行中经常出现哪些bug，及如何Debug？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV15r4y1X72o?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV15r4y1X72

热点概念追踪策略是一种量化投资策略，旨在捕捉市场上热门概念或主题的股票，以获取超额收益。这个策略通常基于对市场情绪、新闻、社交媒体等信息的分析，识别出当前备受关注的概念，然后投资于相关的股票。

[https://bigquant.com/codesharev2/0cb679b8-411a-450c

问题

如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码，最终将OneHot编码作为特征因子输入模型？

One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后，每个整数值被表示为二进制向量，除了整数的索引之外，它都是零值，它被标记为1。

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预计算因子表[数据平台] <https:/

问题

因子覆盖率为什么会低于0.4，什么情况因子覆盖率会很低

视频

点击”去bilibili观看“

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=3](https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z

视频讲解

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策略源码

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策略源码

[https://bigquant.com/codeshare/44ce0ba

视频讲解

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策略源码

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研报及源码

【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

视频讲解

[https://www.bilibili.com

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预计算因子表[数据平台] <https:/

本次提问：@bq22fw19、@bqvna7f1、@scorpius、@bqxcfenj、@bqj0p3h9、@bq8elxqc

策略常规设置

• 平台在什么地方设置印花税？怎么调整交易频次（按日，周，月）？
• 怎么在平台上做策略时设置止盈止损条件？
• 量化抄股只有技术面的，能不能加进

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/9ac7cfd7-5bcf-41a5-9577-f84f671d5cd3](https://bigquant.com/codeshare/9ac7cfd7-5bcf-41a5-9577-f84f671d5

量化模型：

• 如何通过python做出量化估值模型？
• 学习线性代数和解析几何对建立模型的优势是什么？
• 如何在XGboost中实现华泰研报关于有序回归作为损失函数和评价函数？

策略优化：

• 为什么策略的预测结果通常不是第一只收益最高？
• 为什么Stock

因子构建

• 因子构建具体方法

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选股模型

• 如何构建并使用筹码分布选股模型？

\

股票实盘

• 如何利用大盘数据择时？
• 如何避免股灾？

\

直播间PLUS会员专享优惠

谢豪老师专属邀请码：3a4vy6

**使

1. 计算持仓成本：持仓成本可以认为是投资者买入股票的平均价格。可以通过每笔交易的成交价和成交量，加权求和计算每日的持仓成本。
2. 计算筹码分布：筹码分布是指在不同持仓成本下，投资者持有的股票数量。可以通过每日的持仓成本和成交量，计算出在不同价格下的筹码分布。
3. 构建筹码分布因子：基于筹码分