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万和证券开户及权限申请

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

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湘财证券开户及权限开通

湘财证券开通账户

湘财证券实盘权限开通

  1. BigQuant平台实盘权限申请

    证券账

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多股海龟

{{membership}}


[https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd6f0f049d8](https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd

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82nd Meetup

82nd Meetup 直播答疑， 11月21日 19:00 B站直播解答


问题1:在已有策略中筛选：只要20日内出现过涨停的股，请问怎样能最简单用最少的代码来构建？

回答：预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态；往前取20日, 进行滚动

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外汇API交易策略快速上手教学

「外汇API交易策略是什么？外汇新手又是从什么策略开始比较好呢？」，大家是不是也都有相同的疑问呢？如果想在外汇交易上长期稳定获利的话，制定策略进行交易非常重要。在制定策略时，外汇API数据起着关键作用，它能为我们的决策提供依据。而获取外汇数据往往需要借助外汇 API，通过它可以方便快捷地连接到相关数

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外汇数据

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量化投资术语解读

绩效指标

收益相关指标

  • 累计收益率

    **累计收益：概念与计算方式**

在投资领域，累计收益是衡量投资者整体回报的一个重要指标。它反映了某项投资在特定时间段内的总收益，通常以百分比形式表示。累计收益不仅考虑了初始投资的回报，还包括

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BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

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数据平台/DAI

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

  • 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
  • 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

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策略开发标准流程

我们在进行模拟交易策略开发时主要分两种情况：

情况一：将数据（因子）的加工、清洗和存储作为独立任务，模拟交易策略依赖数据因子任务的成功执行，进而触发模拟交易任务的运行；

情况二：数据（因子）的加工、清洗和存储与模拟交易策略任务置于同一个任务中，只不过从代码逻辑来讲先执行数据（因子）的入库保存，再

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【平台使用】提交模拟交易无信号

策略回测没问题，但提交模似交易无信号产生

这个策略在回测显示正常，但提交模似交易，一直无信号产生。麻烦请老师帮忙看一下是哪里出问题了？

[https://bigquant.com/codesharev3/b7df8cff-798a-44e9-9cf9-2e3b0837346c](http

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DAI SQL 函数列表

操作符

函数名称 描述 例子
+ 加法 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE
- 减法 `1 -

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【平台使用】迁移特征到3.0版的改动是否正确？

请大神帮忙看看迁移特征是否对

因为要将原代码迁移到3.0平台，但对平台本来就不熟悉，整理了特征的迁移部分，请大神帮忙看看是否改对了，谢谢

ai studio1.0平台原特征 ai studio3.0新特征
rank_return_0

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【代码报错】KeyError: 'buy_signal'

我按照模板写的 单独调用一个vip因子进行测试

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, ti

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【平台使用】如何导出模拟信号StockRanker的预测排序结果？

您好！

咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。

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【指标定制】对因子同时进行市值与行业中性化的方法

对一个因子做市值中性化和行业中性化

是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化？

如果可以，处理方式是怎么样的？

x1=行业中性化（x）

res=市值中心化（x1）

得到的res就是最终的因子？可以这么处理吗

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136-期货单品种高频网格交易

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

  1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

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量价背离因子策略

因子逻辑

量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。

![](/wiki/api/attachments.redire

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【平台使用】运行无回测结果

全部运行为什么没有回测数据

[https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff975e9fecb9](https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff

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【代码报错】SyntaxError: invalid syntax

我的这个策略哪里有问题，需要怎么修改呢

[https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9e19-b80587d36767](https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9

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【平台使用】如何获取30个交易日的数据

在查询数据的过程中,我要获取从今天向前推三十个交易日的数据，应该在查询中如何设置。不是三十个自然日，是三十个交易日

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社区-使用文档

策略社区是BigQuant推出的量化策略交流社区，为平台用户提供一个自由分享、交流学习的互动平台，在这里可以获取到他人分享的优质策略模型。

平台提供【运行策略】功能，开通 ‘[BigQuant Pro-旗舰版](https://bigq

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【代码报错】ValueError: NaTType does not support strftime

因子分析框架运行问题

当我运行以下因子分析框架代码的时候，总是出现一个问题，即：ValueError Traceback (most recent call last) Cell In[6], [line 1](vscode-notebook-cell:?execution_count

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【代码报错】大盘风控报错

请老师帮忙看一下，问题何在，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e8784a1f24](https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e

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【平台使用】StockRanker回测与模拟交易的训练数据是否一致？

请教关于使用stockranker的问题

请问一下：\n在使用stockranker生成策略时，\n回测和模拟交易时的训练的模型是一样的吗？\n比如回测时，训练使用start_date:2023-01-01，end_date：2023-12-31；回测使用：start_date:2024-

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【其他】BigTrader仓位分配逻辑

有些分的多，有些又分的少，这个分配逻辑是怎么处理的呢？

m = M.bigtrader.v14(
    data=da

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【平台使用】3.0版本内存问题

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodul

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【指标定制】如何设计一个盈利稳定性因子

因子设计请教

我想设计一个盈利稳定性因子，用mean(4年毛利润TTM)/std(4年毛利润TTM) ，如果使用cn_stock_factors_financial_indicators日频数据，是不是如下计算？

m_avg(gross_profit_ttm,

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【其他】风格化因子适应市场的方法理解问题

关于这个课程讲到的自适应机制，因为是量化+金融小白，很多可能老师认为基础的东西还不是能够特别的理解，想跟老师再讨论一下

<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+feature001+2024-01-02/courseware/371

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【平台使用】一些1.0版本可用的数据在3.0无法抽取

3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来

问题描述：

在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候

如果时间设置为2010

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【平台使用】策略执行未结束且内存占用过高

问题请教-策略执行一直不结束，容量占用特别大

我使用了50个因子来计算，使用的是stockranker策略，策略执行了一个小时，都不结束，容量占用了1024G，这个怎样解决下，下面有代码和照片。

[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e8

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【平台使用】配对策略模拟盘运行失败

配对策略 模拟盘不成功，请帮忙处理

ID：da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5

[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigqua

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PB市净率公式及如何使用（含Python）

市净率（Price-to-Book Ratio，简称 P/B Ratio）是衡量公司股票价格相对于其账面价值的一个指标。这个比率通常用于评估公司股票的价值，尤其是在资产重要的行业（如金融业）中。

BigQuant的[金融市场历史数据因子平台](ht

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新版因子实现

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

老版因子 新版因子 字段描述
adjust_factor_* 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj

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【平台使用】期货行情没有复权（9999）多周期数据

老师好，由于期货行情没有复权（9999）多周期数据，期望能排期开发，目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台，我可以自动生成最新行情csv，但是无法每次都自动上传到AIstudio，有啥好办法吗？这样写可以吗?谢谢！

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【代码报错】KeyError: 'indexes'

rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
Cell

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

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涨停取消卖单

导语

如果当天涨停了，尾盘不想卖出，可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断，如果是涨停就取消订单

具体步骤

第一步： 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name，然

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【代码报错】KeyError: 'position'

positon 不在表中

麻烦各位老师指教

[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd

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【代码报错】IndexError: single positional indexer is out-of-bounds

因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds

通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。

但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。

[https://bigquant.com/codes

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【平台使用】如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作？

请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作

在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r

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【代码报错】SyntaxError: invalid syntax

数据标注的问题

我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答

[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://

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302 M.tune 调优任何代码

从0开始

M.tune 是 301 滚动训练的底层核心

M.tune.run 运行

  • 新建一个notebook，任意给个名称 tune.ipynb\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4

由jliang创建，最终由jliang更新于

【平台使用】1.0和3.0因子函数的对应关系

请问1.0和3.0因子函数如何对应关系

  1. 1.0的ta_rsi，3.0里是用ta_rsi还是m_ta_rsi？
  2. 1.0的rank，3.0里是c_pct_rank还是pct_rank？

怎么理解带c和带m前缀的函数？

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