【实盘自动化交易策略快速指引及策略分享】
Bigquant平台近期推出了与国金QMT结合的实盘自动交易方式,解决了策略实盘自动化交易问题,平台的优势在于封装了很多种类开因子,也具备AI能力,大大简化了策略研究门槛,回测效率也很高,便于策略研究。
新模式的推出,大家可能会有较多问题,我这边有4年的bigquant平台研究经验、2年的QM
由geoffrey1创建,最终由geoffrey1更新于
Bigquant平台近期推出了与国金QMT结合的实盘自动交易方式,解决了策略实盘自动化交易问题,平台的优势在于封装了很多种类开因子,也具备AI能力,大大简化了策略研究门槛,回测效率也很高,便于策略研究。
新模式的推出,大家可能会有较多问题,我这边有4年的bigquant平台研究经验、2年的QM
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ParserException Traceback (most recent call last) Cell In[5], line 133 **[80](vscode-notebook-ce
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我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据,该策略在三年期的年化收益率是24.84%,最大回撤为42个点(在2024年初出现严重回撤)。总体来说,这个策略总体是一个正收益系统的策略,但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。
:
# 获取当前持有的所有股票
holding_instruments = context.get
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您如何衡量持有单一资产(如公司股票)的风险?您如何比较两种资产的风险?您如何选择要添加到现有投资组合中的资产?
什么是资产回报率?
假设某一时刻某项资产价值 100 美元,你购买了它。下一刻(比如说一周后),价格上涨到 110 美元。
那么你的投资回报率是
由googleglass创建,最终由googleglass更新于
在当前数据交易的学术研究和产业实践中,市场机制的有效性往往受到限制。本文提出一种基于数据证券化的数据交易机制。该机制将数据所有权与使用权分离,将所有权证券化,通过集中定价与自由交易的两阶段市场机制实现定价和撮合交易。本质上,本文构建的交易机制重塑了用户与持有者之间形成的价格空
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在当今复杂的金融市场中,“算法交易”变得非常重要。本文深入探讨了四个关键指标的融合 - 相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和移动平均收敛/发散(MACD)相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和
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我在不改变代码的前提下,点击重启后点击全部运行,连续3次,得到3个不同的回测结果,收益相差很大,这是怎么回事?
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使用股票 API 和指数 API 获取历史指数走势,对股票交易意义重大。它能帮助投资者把握市场趋势,辅助进行技术分析以预测股价走势,评估投资组合风险,研究行业轮动规律,进而制定合理的长期投资策略,让投资者在股票交易中做出更明智的决策,实现资产增值。
从标普500指数历
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老师您好:两个策略无法回测 ,帮忙看一下,哪里出问题。
[https://bigquant.com/codesharev3/eed8f2e7-95f0-43ff-93c0-0c03682f2309](https://bigquant.com/codesharev3/eed8f2e7-95f0-43
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使用下面的代码检索:
%%sql
select date, financing_balance
from cn_stock_margin_trading_detail
where date>'2024-02-01' and instrument='000063.SZ'
order by
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如题,目前平台可用的模型较少,仅有随机森林一种,如果不想使用平台的机器学习模板,打算自己实现一个类似时间序列的模型,包含模型训练、模型评估等,目前有文档参考如何操作吗
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我用的是空白代码策略
if name == "main": # 设置回测参数 backtest_params = { 'start_date': '2023-01-01', 'end_date': '2024
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有好多宽币,不知道有啥用啊
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使用平台的“自定义Python模块”勾中“启用缓存加速”选项,在模块第一次执行成功后,模块的输出数据会被缓存。
但是在对模块的主函数代码进行更新后,再运行该模块,则会命中旧代码的输出缓存,不会执行新代码输出新数据。
要想获得新数据必须要去掉“启用缓存加速”后运行模块,这样可以得到新数据,但是新数
由laven创建,最终由bqu0vph9更新于
# 导入聚宽库
import jqdata
import numpy as np
import pandas as pd
from jqlib.technical_analysis import *
from jqlib.alpha101 import *
from
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https://bigquant.com/wiki/collection/6zeu562u5lqk5rwb-YbyzplDKPp
在第一个sql中,拿了100多个因子,最后的筛选条件是is_zz1000,但是最后的数据出来,每天的股票没有1000只,只有几十只
由bq6yiat7创建,最终由hxgre更新于
chat了N遍还是这个错,实在是找不到这个‘,’请大佬帮帮忙。
由bquauib3创建,最终由hxgre更新于
在量化投资领域,数据是任何代码的底层架构,模型训练、策略运行都依赖于对应的数据。BigQuant 平台的模拟交易每天会基于策略所需的数据运行策略代码,最终产生下一个交易日的买卖信息。这种工作方式需要保证模拟交易运行前,其依赖的数据需要准备好。如果数据没有准备好会导致当日模拟交易运行结
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
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我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
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我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
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我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由bqy53ve0创建,最终由bqy53ve0更新于
本策略名称叫空中花园策略,是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料,感兴趣的可以搜索下。
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隔夜跳
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
BigQuant 平台已经提供了股票、期货、可转债、基金等各类资产的1分钟数据,比如股票的分钟数据见如下链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_bar1m。那么,基于1分钟数据,如果需要更长周期的分钟数据,怎么办呢?本着“受人鱼不如授人
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,==获取全部源码方式见页尾。==
本合集旨在提供量化思路和常见的策略模板,从而学习和魔改,==请勿直接实盘==。
本合集均使用3.0开发环境,克隆策略时候==选择去AIStudio最新版运行==。
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由small_q创建,最终由bqxnlez9更新于
查询经营现金流量净额增长率报错。代码如下:
alpha_test = {
"alpha_class":"财务因子",
"alpha_name":"F116",
"alpha_name_chinese":"经营现金流量净额增长率",
"alpha_sql
由bq4n08z8创建,最终由xuxiaoyin更新于
import jqdata
def initialize(context):
# 定义均线周期
context.ma5_period = 5
context.ma10_period = 10
context.ma3_period = 3
def handle_data(c
由bq8l1xxq创建,最终由bq8l1xxq更新于
在之前的版本里,很多用户喜欢开发每日换仓、仓位集中度高的AI StockRanker策略,无需编写sql代码,因此本教程给出这样的一个策略实现,方便用户在此基础上根据自己需求调整策略。
本策略年化收益74%,夏普比率2.5,最大回撤不到-8.5%,整体绩效不错
由qxiao创建,最终由bqh1frlg更新于
由csowen创建,最终由yzhzheng2更新于
从策略天梯上选择的策略,实盘信号和bigquant网站每天发送的调仓信号完全不一致。看“实盘常见问题”的说明,解释是因为两者的资金不一样,所以会选出不同的股票。大家有没有遇到这个问题?是不是必须把实盘资金加到和订阅的策略资金一样?
由bq0wo4bc创建,最终由yzhzheng2更新于
交易是每天的排名第一,日频,怎么看回测和模拟交易的预测结果是是否一样
由bq30zy4n创建,最终由small_q更新于
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 总资产报酬率roa要大于5
-- 5天的收益率/20天的收益率
-- 最近5日的成交额排名
-- 平均10天的换手率
-- 统计30天内主力流入占比大于
由bqynh4yx创建,最终由small_q更新于
bigqunat强大的人工智能分析平台,提供了多元化的数据,方便的数据回测等,今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据,并入库,提交定时任务。
模块 中无法修改任何一个字,即使是注释也不行,只要修改就报错,复制到其他策略编辑里也不行,是什么原因?
 got an unexpected keyword argument 'tooltip_opts'
。完整
由bqkul07v创建,最终由small_q更新于
由bqnvfzc5创建,最终由small_q更新于
OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 这个函数中DELAY 是什么意思
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由bqnvfzc5创建,最终由small_q更新于
请问有这个指标的详细代码吗
由bqnvfzc5创建,最终由small_q更新于
 有是出来一堆东西。有没有简便一点的方法呀~~
由zwm521创建,最终由small_q更新于
怎么看拟合程度或者拟合曲线
由dulian创建,最终由small_q更新于
1.在写过滤条件的时候想要用到cross和filter函数,但是不知道如何调用,filter函数用于过滤一定日期内的重复值,只取第一个信号。
2.所有的因子预计算函数怎么查看呢,知识库里的只有一部分,另外有一些函数不在知识库的因子预计算参数里面,我还是自己试出来发现有。
CROSS filt
由qjx19931211创建,最终由small_q更新于
如题,比如运行代码
for i in range(5000):
print(i)
日志会隐藏一部分,如下图所示:
,会提示
<trackeback: AttributeError: Can't pickle local object 'get_cosine_schedule_with_warmup
由howie1013创建,最终由small_q更新于
自动标注模块自带“将分数映射到20 个分类”离散化功能,我本来的理解是计算出 label之后,把所有样本的return从高到低排序,然后每5%的样本归到一类。如果是这样,那 14组里label的min 也会高于 13组里label的max。
但是我看了一下数据,实际情况不是这样的
由xsolo创建,最终由small_q更新于
Canceled future for execute_request message before replies were done
在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃。请查看单元格中的代码,以确定故障的可能原因。有关详细信息,请单击 此处。有关更多详细信息,请
由dulian创建,最终由small_q更新于
盘口的api在哪里,如何取到买卖盘的价量信息?
由bqf2sjzi创建,最终由small_q更新于
#逻辑回归
这也称为 logit 回归。逻辑回归是一种基于过去数据预测事件二元结果的分析方法。
当因变量是定性的并且取二进制值时,它被称为二分变量。
如果我们使用线性回归来预测这样的变量,它将产生 0 到 1 范围之外的值。此外,由于二分变量只能取两个值,残差不会围绕预测线呈正态分布。
L
由bqf2sjzi创建,最终由small_q更新于
自己写的代码策略,不是默认十万的吗?然后我又改了代码初始资金标注100000,测试之后还是显示可用资金是0,这到底怎么回事啊?
由bq7frnbl创建,最终由small_q更新于
我买了 4核16G的 资源,但是在 studio上 只显示有 1核6G
由lstm666666创建,最终由small_q更新于
购买了C2资源包后,资源怎么还是显示1核6G?并且神经网络模型,跑到序列窗口滚动时就会自动停止,看上去cpu达到了限制
由sam_s创建,最终由small_q更新于
最近浏览平台,发现财务数据和以前不一样了?请问 如何访问呢 ?这个数据一般怎么使用呢?
比如我想获取招商银行近几期财报数据
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由muscle创建,最终由small_q更新于
我们在研究选股逻辑时,经常会有类似这种场景,先识别股票近期是否存在异动,然后调整几天后,股价达到异动那天的某个点位,进行买入动作,但目前平台无法支撑这种场景的取值,希望平台能够支撑下,具体案例如下:
#成交量变化因子
amount_zf=amount_0/amount_1
#是否异动p定
由carr91创建,最终由small_q更新于
在特征列表中加入了两个新的特征,每次运行到提取特征后就内核自动重启了,请问这是为什么?可用资源中CPU1.2核,内存4.8G还没有达到阈值。
由felixue创建,最终由small_q更新于
对于想学量化又不想自己花过多的时间看平台文档研究的朋友,本人从零到量化实操的角度录制了量化入门课程,以低价出售方式引领有需要的朋友量化入门,大家学会量化基础技能后,以后共同探讨进步。
==课程介绍:== 本课程是针对零基础者实现股票量分分析的开发过程讲解(有编程经验者学习更快,无编程经验者
由chenao1106创建,最终由small_q更新于
Bigquant平台提供了较丰富的基础数据以及量化能力的封装,大大简化的量化研究的门槛,但对于较多新手来说,看平台文档学会量化策略研究依旧会耗时耗力,我这边针对新手从了解量化→量化策略研究→量化在实操中的应用角度,整理了一些视频+配套源码,有兴趣的朋友,可详见链接观看,<https://note.y
由huangjl10创建,最终由small_q更新于
报错了, 应该是不是入参不对
对于一个开发人员,我还是懂代码的,但碰到这个可视化真的让人头晕,文档看起来很详细其实非常混乱没头没尾的感觉.
每个模块对应一个python方法,那些案例又不是固定的,我想自己弄就要知道每个python模块的入参和返回值吧,可是,我真的找不到对应文档哪块地方啊
看文
由bqi17g06创建,最终由small_q更新于
https://bigquant.com/trade/#tab=live_trading
这个页面里写着只能接湘财?是这样吗?
由guilingjiucai创建,最终由small_q更新于
请问22年34th《综合风控:如何通过条件止损+补仓+精炼买入/卖出信号?》的源码可以提供一下吗,在meetiup中未找到?谢谢
由huasan2021创建,最终由small_q更新于
盘口的api在哪里,如何取到买卖盘的价量信息?
由loong创建,最终由small_q更新于
由lifei521创建,最终由small_q更新于
背景:量化在于总结规律,并给予这些规律去做投资,量化策略需要不断更新迭代以应对新的挑战。
由ftkj2018创建,最终由small_q更新于
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由bq296ozz创建,最终由small_q更新于
有时候滚动回测完了跑两三多小时结果跑出来发现模型不能保存。。。
错误代码为
NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1
由ddx1897460创建,最终由small_q更新于
最近在使用“自定义Python模块”时,发现个问题,如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时,即使修改了自定义模块的代码,也会出现直接命中缓存,不更新内容的情况。如果是在模拟交易中,运行这个策略,则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容,而第二天直接显示命中缓存,不更新数据。不知道其他网友遇
由nature023创建,最终由small_q更新于
发现一个问题,程序下载导入到合作的平台,超参搜索模块不能正常使用,给出的回测结果是错误的,和不使用超参搜索模块直接测的结果不一样了。
我的收益率是270%,使用超参搜索后是73%了。
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由bqpxjzmk创建,最终由small_q更新于
参照这个文档https://bigquant.com/wiki/doc/-ILZfuRdHss 数据保存失败,提示DataSource表名不存在,
与视频中的模块不符,能否提供一下,谢谢
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由huasan2021创建,最终由small_q更新于
这些不知道是哪里来的,data里还有什么也不知道
由lee7创建,最终由small_q更新于
由anthony_wan创建,最终由small_q更新于
由xuliang创建,最终由small_q更新于
谢谢
由xuliang创建,最终由small_q更新于
尤其是tensorflow这种,不同版本的tf, 差别特别大。代码上经常不兼容。
希望能够调整部分library的版本。
由xuliang创建,最终由small_q更新于
# Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
def bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
# 示例代码如下。在这里编写您的代码
import
由xuliang创建,最终由small_q更新于
根据【策略模板】轮仓策略对当日要卖出的股票设定一个比例的止盈案例(https://bigquant.com/community/t/topic/196999)克隆的代码报错,请问如何解决?
[https://bigquant.com/experimentshare/77e35935262846
由huasan2021创建,最终由small_q更新于