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策略分享-基于XGBoost模型和滚动训练的预测策略

0. 策略名词解释

（1）XGBoost模型

XGBoost 是一种基于梯度提升树（Gradient Boosted Trees）的高效机器学习算法，常用于排序、分类、回归等任务，在bigquant平台上只用于排序任务，主要有三种：排序学习（NDCG）; 排序学习（Rankne

由bq0m8rec创建，最终由bq0m8rec更新于

基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略

0. 策略名词解释

（1）CatBoost模型

CatBoost 是由 Yandex（俄罗斯的一家互联网公司） 开发的一个 基于梯度提升（Gradient Boosting） 的机器学习库，主要用于 分类、回归、排序任务，以处理结构化数据为主。它的名字来自 “*

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bqae70pv作业提交

因子说明：

高成长+低换手+小市值(成交额波动小，流动性不足)

c_pct_rank(net_profit_to_parent_deduct_cagr_3_ttm) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 5)) + c_pct_rank(-M_nanstd(am

由bqae70pv创建，最终由bqae70pv更新于

bqbppxmo_作业

换手率与市值因子






[https://bigquant.com/codesharev3

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【代码报错】组合策略提交模拟失败

我用“策略社区模板+万老师final全动态模板”与BQ的AI智能体编写了“宽指轮动选股策略-250807”，这个策略是针对沪深300、中证500、中证1000成分股股票池的股票，用Stock Ranker模型选股，然后将三个策略封装为三个用户因子表，再将三个因子表构成一个用三大宽基指数进行择时再对应

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四金_作业


因子说明：

低换手 + 高成长 + 小市值

   c_pct_rank(net_profit_mrq_yoy) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 10)) + c_pct_rank(-total_market_cap)  AS factor

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策略分享-基于成长因子的电子行业多因子选股策略

==--具有行业风格特征的策略应该如何系统构建？==

0. 电子行业概览

电子行业是一个以电子元器件、电子设备及其相关材料和制造工艺为核心的综合性产业体系，覆盖从基础元器件制造到整机装配、系统集成等多个环节。该行业技术密集度高、更新迭代快，具有强烈的全球分工特征。

在 **申万行业

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BigTrader 量化交易引擎

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

核心特性

  • 全市场覆盖
    • 多品种支

由qxiao创建，最终由bqaht3rj更新于

在投资组合管理中应用大型语言模型（LLM）：创建主题宇宙指数

在这篇文章中，我们将探讨大型语言模型（LLM）在金融领域的应用，涵盖以下主题：

  • 量化金融
  • 投资组合管理
  • 情感分析
  • 新闻分析
  • OpenAI API和Python

我们将展示如何将LLM与OpenAI API和Python等工具结合使用，以简化生成主题投资组合和分析趋势等流程，从

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【代码报错】提交模拟失败

可视化编程状态下DNN模型针对沪深300、中证500、中证1000指数的ETF策略，策略回测正常，但提交模拟失败，请解决？\n策略分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/079766cb-7157-4e26-abf1-d2faf4c965c7\n提交模拟链接：

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TCB交作业

1、按照老师要求设置大盘4%，个股5%，-2%止损。\n2、感觉个股的阈值限制太低了，削弱了部分收益。

3、用ai帮写的代码，把老师的可视化画布给弄坏了，我也不知道怎么修：（

4、迟交作业，我错了。

[https://bigquant.com/codesharev3/390ce6a2-3def

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BigTrader 相关术语

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分类 中文名 英文名 建议的代码变量名
绩效评估指标 累计净值 Cumulative Net Value cumulative_net_value 或 cum_net_value
绩效评估指标 年化收益

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【平台使用】如何剔除科创板、北交所，只保留主板数据

你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？

策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

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【平台使用】模拟交易信号产生有问题

请技术来看看


源码：

[https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef606e7b0f](https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef60

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【平台使用】模拟交易没有实际调仓问题

我设置了卖出持有超过5日的股票，而且每天都在做股票池子筛选不知道为什么模拟交易的时候没有进行实际调仓

文档源码：

[https://bigquant.com/codesharev3/7bc0bca0-ca32-4bde-9b1e-9bc6ebd2d0aa](https://bigquant.co

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梅玺交作业

原始SQL调整：

context.sql = f"""
            select
            date,
            instrument,
            pct_rank_by(date,total_market_cap)

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大类ETF-DRO组合优化-不确定集、扰动逻辑优化

一、引言

在量化投资中，组合优化的鲁棒性直接影响策略的实战表现。近期我们对基于 Wasserstein 距离的分布式鲁棒优化（DRO）策略进行了迭代，看似细微的调整背后，其实藏着对组合稳定性和资产适配性的深度考量。下面就来详细说说第二个版本（代码 2）到底改了什么、为什么改以及如何实现的。

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bqbppxmo_作业提交

新增了ROE指标

[https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b30](https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b3

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张伟_作业

1.对原策略拉长回测周期校验效果，发行在24年之前该策略收益为负，经测试后发现24年后的高收益主要来源于北交所的增长。当小市值策略包括北交所时，由于北交所的票市值较小，会受北交所风格影响严重。所以修改策略去除北交所。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

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bq4t7jcm_作业

加入了市净率的失败策略

[https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee9a7a](https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee

由bq4t7jcm创建，最终由yangduoduo05更新于

老韵:超参测试汇总作图作业提交

为了上难度，用了个三参数(策略本身没意义哈，只为了熟悉策略回测各环节），策略代码如下：

[https://bigquant.com/codesharev3/acc72621-b644-4961-9a13-375d4d4ea840](https://bigquant.com/codesharev3/

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TCB交作业

1、今年小市值略疯狂。2、画图那里是抄的作业，不是自己写的。

[https://bigquant.com/codesharev3/e9bb4905-5614-4070-b97a-55429dc22656](https://bigquant.com/codesharev3/e9bb4905-5614

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bqbppxmo作业提交

  1. 换手率标准差策略为载体
  2. 大盘连续5日下跌4%时清仓
  3. 个股涨了5%或者跌了2%后平个股


[https://bigquant.com/codesharev3/6bc835de-b022-4709-8ea8-1fbfbe51e2ba](https://bigquant.com/c

由bqbppxmo创建，最终由bqbppxmo更新于

2025主流高频外汇 API 平台盘点

在外汇交易领域，高频外汇 API 平台众多，每个平台都有其独特之处。彭博社作为传统金融数据巨头，在全球金融数据领域拥有深厚的积淀，数据权威且全面，能为用户提供广泛而精准的市场信息 ，但它的外汇高频实时报价服务接入成本极高，免费套餐不仅功能有限，限制也十分严格，对于中小开发者以及预算有限的企业来说，难

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My first echo

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策略分享——RSRS弹性ETF策略

1. 核心指标介绍

1.1 阻力位和支撑位

阻力位是指在标的资产价格上涨时可能遇到的压力水平，是交易者认为卖方力量开始反超买方，使得价格==难以继续上涨或开始回调下跌的价位==。当价格接近阻力位时，投资者预期会有更多的卖家介入，增加供给，这可能导致价格下跌或至少暂停上涨。

支撑位是指

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策略分享—基于StockRanker模型和排序学习的选股策略

0. 策略名词解释

（1）StockRanker模型 (LightGBM Ranker模型)

StockRanker 在bigquant平台支持排序、回归、二分类、log loss四种算法。而在排序算法中: 使用 LightGBM 提供的排序模型（LightGBM Ranker

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bqlapjkl_作业提交

选股策略

1.

[https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c153](https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c1

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明华的作业

import pandas as pd
import os
import glob
from datetime import datetime, timedelta

def calculate_15day_change_and_turn(stock_data_dir):

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交易引擎：9-设置止盈止损与大盘风控

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  • 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
  • 策略描述：


[https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c](https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-54

由small_q创建，最终由bqv93dy2更新于

BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

由small_q创建，最终由small_q更新于

bqnst8by作业提交

市销率和股息收益率加入过滤条件，并把股息收益率加放权重，情况改善很多

感悟：随着市场上机构比重的增加，对基本面也有了很多的要求。


[https://bigquant.com/codesharev3/946edaf7-9ac0-4bb9-8386-b970a5755f8b](https://b

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bqnst8by 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

 a. 最近三天及过去10天主力资金流入，公司盈润>0, 每股利润有增长，当天成交量为过去22天平均成交量的1.5倍以上。股价不高于过去10天平均价格的1.1倍，每二天买

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bqos5o6e作业提交

  1. 小市值策略在2024年的坑用价值因子可以部分解决。
  2. 核心还是做好回撤或止损动作，作为量化交易的初学者不知这方面如何实现？

[https://bigquant.com/codesharev3/b71aa64e-afb6-42f2-81c5-59a3bf4120ad](https://b

由bqos5o6e创建，最终由bqos5o6e更新于

bqos5o6e 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

  1. 选股

    近3年股息率最高的10只股票。

  2. 买入

    立刻买入

  3. 卖出

    分红后1个月股息率大于4%则卖出。

2、在看完从0-1开发量化策

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四金_作业提交

基于昨日的小市值稳健策略，加入stockRanker

[https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-4483-a508-40af019b4fea](https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-448

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优秀策略分享——数据标准化策略

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理


举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

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