1. 小市值策略在2024年的坑用价值因子可以部分解决。
2. 核心还是做好回撤或止损动作，作为量化交易的初学者不知这方面如何实现？

[https://bigquant.com/codesharev3/b71aa64e-afb6-42f2-81c5-59a3bf4120ad](https://b

https://bigquant.com/codesharev3/d385b633-7aa3-4edf-b99a-24426ba75a45

\

https://bigquant.com/codesharev3/dcd94c17-1d07-48f9-ae8f-9dab0cc7f9c1

测试下来，这

https://bigquant.com/codesharev3/e0d036bb-be2e-43a9-91ce-13dc1bcf39c6

做了一点修改

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

1. 选股

   近3年股息率最高的10只股票。

2. 买入

   立刻买入

3. 卖出

   分红后1个月股息率大于4%则卖出。

2、在看完从0-1开发量化策

https://bigquant.com/codesharev3/13bff777-f51b-4146-a28b-2c6b090d16e4

\

基于昨日的小市值稳健策略，加入stockRanker

[https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-4483-a508-40af019b4fea](https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-448

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

在M7把回测时间设为2014-01-01-2025-08-01会出错,因该如何设置才行呢？

[https://bigquant.com/codesharev3/5f219abf-fdb8-42c7-b02c-ab9429f87f0d](https://bigquant.com/codesharev

1、一个策略很难一直挣钱，穿越牛熊。

2、AI策略对捕捉风格的变化应该是一个很重要的研究方向。

3、AI策略是一个黑盒子，如果能够像线性策略一样公式描述就好了。

4、不知道应该放什么因子进去，放多少因子进去，因子和因子之间应该保持什么关系（低相关性？）

5、需要滚动学习才有意义，我提交的今天

我有注意到文档中没有提到分钟频率数据的涨停买入逻辑。

假如一只股票当日13:29分涨停了， 我在13:30下单 买入，交易引擎会进行撮合吗

如题，能麻烦 工程师帮忙给一个案例吗

0. 策略名词解释

（1）XGBoost模型

XGBoost 是一种基于梯度提升树（Gradient Boosted Trees）的高效机器学习算法，常用于排序、分类、回归等任务，在bigquant平台上只用于排序任务，主要有三种：排序学习（NDCG）; 排序学习（Rankne

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

• 优势：

1. 不带情感
2. 时间自由

• 劣势：

1. 学习曲线陡峭
2. 启动资本要求较高。

\

0. 策略名词解释

（1）StockRanker模型 (LightGBM Ranker模型)

StockRanker 在bigquant平台支持排序、回归、二分类、log loss四种算法。而在排序算法中: 使用 LightGBM 提供的排序模型（LightGBM Ranker

\

https://bigquant.com/codesharev3/17e14f7c-f82b-466f-801c-4cf0b94ab7d3

\

https://bigquant.com/codesharev3/59c93520-10e8-4e29-866f-809862206227

\

小市值

[https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f](https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f

https://bigquant.com/codesharev3/c50466c2-2c08-4e0e-9ac2-14bb659a94aa

\

https://bigquant.com/codesharev3/80b15875-4737-40fc-bd3a-5066c84c6c48

\

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https://bigquant.com/codesharev3/80b15875-4737-40fc-bd3a-5066c84c6c48

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https://bigquant.com/codesharev3/00d3f666-a391-49af-b0a9-40bade8468c0

\

我改了一个小市值的策略，过去还是小市值跑的好啊

[https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42d0-a678-a2517af4ac62](https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42

选股策略

1.

[https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c153](https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c1

一.策略原理

本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池，最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下：

\

(1)动量效应

动量现象已被国内外大量实证研究证明有效：历史上涨较多的股票短中期仍

先随便调了两次参数，根据结果变化趋势发现应该不行。

然后尝试加了个close排序的权重，一次就将夏普提升到1.5以上了。所以，特征因子组合的底层逻辑才是策略灵魂，调参只是锦上添花的辅助手段。以下为修改后的策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/51e25514

0.策略名词解释

（1）LightGBM模型

LightGBM（Light Gradient Boosting Machine）是微软开源的一种基于梯度提升框架的高效实现。它主要用于机器学习中的监督学习任务，如分类、回归和排序等问题。本策略中使用的是回归。

githu

1.安装SDK（内测中）

联系工作人员申请成功后，将安装文件放到任意一个路径，输入pip install <路径>完成安装

2.bq命令的使用

如需测试，请在终端中测试，将下方指令替换成正确的信息(如自己的账号密码、正确的策略id)然后Enter

2.1 用户登录:

https://bigquant.com/codesharev3/e43c0ca6-c753-4023-878f-f8bf142b6d06

\

提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险

这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越

https://bigquant.com/codesharev3/aab9f23a-14b9-437b-a597-cafee691fa5a

主要还是从技

https://bigquant.com/codesharev3/d7ec4a49-28cd-410d-bc9b-982422370c7a

\

https://bigquant.com/codesharev3/c49eabe4-bb6e-4a5a-98ed-dc9dc78ed3f7

\

https://bigquant.com/codesharev3/c8309e07-3f0e-4e01-a67b-9c75bdd278b9

没能摸索出将

https://bigquant.com/codesharev3/0d7cfe17-1ae2-4f61-bc1e-bec5e938fa56

\

https://bigquant.com/codesharev3/9258401a-3c89-407f-8d70-150afe52bbf8

把AI策略广

https://bigquant.com/codesharev3/ac79cc2e-70ad-4e29-9385-95bd154a131d

\

https://bigquant.com/codesharev3/e41727b7-6a46-4929-8a5b-7510b45aaa29

最终只做到s

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

  用科学的有数据支撑的策略来做交易，而不是根据感觉来做。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

 优势：操作上不受情绪影响，可以把好的思想或想法变成代码固化进策略里面，可以回测去证明有效性。

 劣势：历史回测不代表未来

https://bigquant.com/codesharev3/1c09d163-840f-46b9-aaec-29a3a99cda45

\

感想：1、好难。 2、单纯看夏普能看，要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了，期待老师教学。\n

[https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881

https://bigquant.com/codesharev3/58fd166d-b680-42d6-b53e-059f41d1f4ef

\

在金融市场的不确定性面前，传统基于历史数据的组合优化常因 “未来与历史相似” 的假设失效而受挫。分布式鲁棒优化（DRO）通过主动纳入 “分布不确定性”，为极端行情下的组合稳健性提供了新解法。本文结合实践案例，详解 DRO 组合的构建流程与核心注意事项。

**一、DRO 组合优化的核心逻辑：在

https://bigquant.com/codesharev3/ca7962c3-db12-402b-b66b-88b230e1f932

小市值股票很

我加入了pe_ttm的指标，然后只回测了2025年今年的表现，看起来很不错

[https://bigquant.com/codesharev3/5b344ce6-02d4-4489-8c4d-85690e11b6ad](https://bigquant.com/codesharev3/5b34

1、我现在对很多字段的含义还不是很清楚，要每次去数据平台查询

2、对量化的回测的这些指标也不是很清楚，比如夏普的含义

[https://bigquant.com/codesharev3/19be9a63-1bc2-4105-b3fe-51af6e313ad9](https://bigqu

1. 方法如下：

   获取60和00开头的股票，剔除st股票，macd金叉，均线金叉，rdj的j小于20，获取股票结果。

2. 流程如下：

   a.获取idea

   b.获取数据

   c.过滤数据

   d.用因子获取股票结果

   e.设置调仓周期和股票数量

   f.回测

一、基金池

标普500

纳指ETF

300ETF

创业板

嘉实原油

豆粕ETF

黄金ETF

恒生科技

优点

1. 地域分散：覆盖中美市场（标普 500、纳指、300ETF、恒生科技），对冲单一国家风险。
2. 资产多元：股票（权益）+ 原油 / 黄金

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

采用双均值突破的策略进行ETF的交易，如果用量化的角度来看，就是判断当前价格是否突破 150or30 和前高，突破即看涨，做多。在价格突破前低和150后，做空。

2、在看完从0

1.低pe、高波动、小市值，等权重打分排序，日频30只等权重持仓。

2.数据—特征—重构—回测—组合—回测—交易—归因—循环

1、集合竞价选股法：当天题材爆发，早盘确定热门板块（有大额一字封单的为确定性方向），9点25分以后，按照竞价金额从大到小排序，寻找竞价成交金额大并且市值最小的品种，挂涨停价买入。

2、确定目标市场 确定评级因子或者筛选条件系统 买入卖出的条件 仓位 费率 交易频率。

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答：过往主要采用红利选股策略，选择股息率相对较高，业绩稳定的蓝筹股长期持有，定期更新持仓。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

答：基

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

双均线策略 已日线为基，已交叉为号。实现连续亏损数年。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

把好政策宽度-观察板块轮动-抓住资金热度-

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：把碎片化理论及经验，通过程序化交易慢慢打磨形成一套灵活多变的交易体系

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势

答：优势：有效控制情绪化的大脑和那不听使唤的手，真正做到就算倾家荡产，我也可以很自信的说我从未赌过。

劣势：过拟

1、过去投资经验

1、买入并持有策略，黄金纳斯达克定投，相信长期向好

2、股票打新

3、基于基本面 MA5 MA10 MA20以及财报信息进行选股投资

\

2、量化策略开发的主要流程

1、数据收集，构建因子

2、策略开发，模型训练

3、策略回测，模拟交易

4、风险，止盈止

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

利用定量的方式，通过建立模型和算法来自动执行投资决策的交易方式。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

   客观理性，不受情绪影响

   能在短时间处理大量数据，观察力和分析能力超越人脑

   有回测数

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

我用以下因子筛选出股票，定期换仓

均线因子：

• 收盘价在20日均线之上
• 30日内至少有25天收盘价在250日均线之上
• 30日内至少有25天收盘价在200日均线之上

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）

 龙回头战法：选择前期热门板块的龙头股，且上涨期间量价同步，在回调过程中，成交量缩量到支撑位买入。

 量化表达：

 (1)定义板块动量因子确定热门板块

 (2)定义股

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

1-过去是用的程序化交易，主要在期货上，魔改的海龟和aberration

2-现在不知道怎么结合，希望结合风控、因子、仓位等

3-我想测试一下这个逻辑

1-低pe

2-大

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：

量化投资的作用

1-用数据验证市场观察

2-通过数据发现市场规律

最终实现可回测的、经得起时间检验的、稳定的投资收益

最后通过程序化来实现常态化交易

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：一切理论和想法可以通过数据来检验

【今日作业】

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

之前是主观投资，即通过判断公司的产品对于市场的未来需求来选择的。比如说circle 的稳定币的作用，结合美国国债的压力和特朗普的做事风格；还有小米的Yu7

\

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答:股票池筛选:当连续10日最小值大于34日均线的0.99倍时纳入初选股票池;若获利筹码高于73%，则买入；当最大值低于34日均线时卖出。

2、在看完从0-1开发量化策略之

1.什么是量化投资

量化投资是采用数学定量的方法进行投资，包括通过数据和因子进行选股和买卖。其内涵上包括因子研究、量化选股、量化交易、风险控制等。在分类会包括：在时序和截面上的量化，对应量化择时和量化选股；从因子类型上分量价多因子量化、基于事件的量化、基于指标的筛选量化。在频率上可以分为高频

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

通过捕捉、分析大量市场数据，以程序化交易的方式进行投资交易。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

1、可以更迅速的把握市场变动机会

2、更加冷静、规范化，不受管理人主观情绪影响

3、可以捕捉到通常难以察觉的变化

0. 策略核心指标

0.1 EMA

指数移动平均线，是一种常用的技术分析工具，用于平滑价格数据并识别市场趋势。与简单移动平均线（SMA）不同，EMA更注重近期价格，赋予其更高权重，因此对价格变动的反应更灵敏。

![](/wiki/api/attachments.redirect?i

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

以前股票都是瞎买的，不成体系，不好总结出来。买ETF基金多一些，长期定投（10年以上）并持有，都是选择的指数基金，如上证50，恒生科技指数以及纳指

2、在看完从0-1开发量化策

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答：我自己主要做技术分析，一般是看MACD和布林线，再结合均线。 如果我的投资思路用量化的方式表达，那就是：

股票池：过滤（北交所，科创版，ST， 市值5亿以下和500

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

用定量的方式，客观地进行投资理财。将金融市场的变化用科学数学的方式呈现，并从中寻找规律，让规律为人所用。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：1、能够高精度地进行分析，抓住市场的每一次动荡起伏；2、避免感性交易，主观交易带来的风险；3、极大程

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

我理解的量化投资是：从历史数据中找规律，用模型把规律变成策略，再用程序根据策略自动执行交易。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：1，克服人性弱点，理性交易。2，能够处理海量信息。3，纪律性强，确保投资逻辑的一致性。

劣势：1，模型依赖历史

‘/’ 【今日作业】：

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

  通过科学的方法达到能够预测盈利的目的

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

 优势：科学、统计分析   劣势：沉浸在模拟的假象中，容易过拟合

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

从历史数据总结规律，利用工具，从时序中提升胜率，从截面中提高赔率。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势:算力带来效率的几何倍提升，穷举法、演绎法得以高效准确的实现。

劣势:逻辑大于数据特征本身，先有假设后有推论，人大于机器。

1.请用自己的话解释什么是量化投资。

我觉的量化投资是通过数据的手段找出规律来进行投资的一种方法。

2. 请列出你认为的量化投资的优势和劣势。

   量化投资的优点是可以不用实时盯盘，可以实现稳定收益，对与一名程序员来说找到了另外一种观察市场的手段。劣势是需要的前导知识多。

3. 我的思考

【今日作业】：

1、请用自己的话解释什么是量化投资。\n

量化投资就是将数据和交易思想表达为因子并用以指导投资的过程。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。\n\n答： 量化投资的优势在于更加系统化，手段和方法丰富。劣势在于对参与者有一定的门槛要求。和传统交易的差异在于，对于经验

量化投资是利用计算机技术，通过分析各种投资相关数据，做出交易决策并执行交易的行为。

优势：可以分析大量数据，分析速度快，能够根据既定策略执行，不受情绪影响；

缺点：策略写好以后不会自动灵活调整；获取稳定盈利策略难度大。

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：我认为量化投资是利用计算机程序，从过往市场数据中筛选出具有更高上涨概率的标的，按照设定的买入和卖出逻辑进行交易的方法。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

答：与主观投资相比，量化投资主要有以下优势：

1）视野更广阔：人的精力有限，主观投资往

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

用计算机帮你干投资的活儿。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

1.稳定，在固定的投资框架下不易出错

2.风险对冲能力强，可同时进行多种不同风格的交易。

劣势：

1.前期投入较高，需要较多的时间成本，学习成本和数据成本

今日作业：

\

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：

量化分几步

1 数据分析与挖掘：

• 分析挖掘价格信息 与 其他信息（ 比如 交易信息，基本面信息， 宏观信息等） 之间单维或者多维的关系。
• 关系可能是线性的，非线性的，时间序列的，横截面的等。

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：量化投资是指用数据来做投资决策的投资方式，量化投资的核心在于用来做决策的数据及处理方式是否能有效、稳定的预测投资收益。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

答：量化投资的优势在于：

1、业绩可重复性：量化投资采用特定的模型，训练数据囊括了

【今日作业】：

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

 用科学的方法（如:数学、舆情、财务），通过计算机语言实现半自动或者全自动投资。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

 优势：避免人的情绪（贪婪、恐惧、满足、大意） 可以发现和总结人无法发现的规律和机会。

【今日作业】：

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

量化投资就是找出收益率与某个参数存在关系，然后用历史的数据来证实这个关系，最后是用近期参数的变化来找出收益率高的股票。

在这个过程中：

收益率就是未来的的收益，各有各的定义，有些用三天，有些用五天

某个参数，简单来说可以是开盘价、收盘价

今日作业：

\

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：我认为 ：根据自己的方式方法制定一套筛选和买卖规则用 计算机的语言实现这一套流程。

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势

答：我认为：能按照规则不断完善，处理信息量大

我的疑问与思考：临时没有疑

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

用数学统计和分析的方法，结合历史数据及计算机技术来进行投资决策的方法，就叫做量化投资。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

①有相对严谨科学的分析过程，能对海量数据进行高效的统计和分析

②计算机程序能严格的执行具体投资决策的过程，尽可能

1、请用自己的话解释什么是量化投资。\n基于统计学分析得出的一些过去金融市场（股市、期货、数字货币等）运行的群体特征经验、方法，结构化、规模化以人机辅助或机器交易地方式应用在未来市场交易的统计学套利交易模式。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：1、历史经验被科学度量及复现，可靠性

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：相对于主观, 量化投资就是用数据驱动决策的交易方法

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势

答：

优势: 规避人性的弱点

劣势: 没看到

目前看起来是最科学的方式, 结合一些主观的择时, 有可能做出来能长期持有的组合资

可视化编程状态下DNN模型针对沪深300、中证500、中证1000指数的ETF策略，策略回测正常，但提交模拟失败，请解决？\n策略分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/079766cb-7157-4e26-abf1-d2faf4c965c7\n提交模拟链接：

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：我觉得，就好像是用一套具体的的数学公式来代替人去选股票，个人的话通常是凭感觉决定买不买。而量化投资就像是给投资做了一套标准化的步骤流程，用很多数据，然后把这些数据输入到一个模型里。这个模型会像根据设定好的规则，做出买卖决策。

2、请你列出你认为的量化

欢迎加入2025量化投资训练营，请大家将每一期的作业/思考/疑问等，提交到本文档的对应目录下。

\

提交流程：

1. ==找到对应日期的文档==，鼠标放置在文档标题，点击"+” 新建文档

   ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=83

今日作业：

\

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：我认为XXXXXXXXXXXX.

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势

答：我认为XXXXXXXXXXXX.

我的疑问与思考：XXXXXXXXXXXX

\

你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？

策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

#https://bigquant.com/codesharev3/9cd9a4a0-4050-40f2-b3a7-8b7652ebff63

from bigmodule import M
# @param(id="m7", name="initialize")
# 交易引

请技术来看看

源码：

[https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef606e7b0f](https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef60

1. 市场观察和机会发现

1.1 四大类资产ETF持有表现

1.2 加入动量后的轮动

每五日轮动

🌟 感谢大家一直以来对 BigQuant 的支持！我们希望能和大家在量化投资的道路上不断前行，同时致力于提供更好、更便捷的工具。

💡 如果您在使用 BigQuant 时遇到尚未实现或体验不佳的功能，欢迎随时提出您的建议。我们将认真考虑并努力落实，如果您的建议被采纳并实现，我们将给予相应的奖励，

具体策略代码如下：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2750d78a-80a0-48c3-81e