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策略分享——RSRS弹性ETF策略

1. 核心指标介绍

1.1 阻力位和支撑位

阻力位是指在标的资产价格上涨时可能遇到的压力水平，是交易者认为卖方力量开始反超买方，使得价格==难以继续上涨或开始回调下跌的价位==。当价格接近阻力位时，投资者预期会有更多的卖家介入，增加供给，这可能导致价格下跌或至少暂停上涨。

支撑位是指

由sywgfuture01创建，最终由bqcjk9dc更新于

bq4t7jcm_作业

加入了市净率的失败策略

[https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee9a7a](https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee

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张伟_作业

1.对原策略拉长回测周期校验效果，发行在24年之前该策略收益为负，经测试后发现24年后的高收益主要来源于北交所的增长。当小市值策略包括北交所时，由于北交所的票市值较小，会受北交所风格影响严重。所以修改策略去除北交所。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

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bqbppxmo_作业提交

新增了ROE指标

[https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b30](https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b3

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策略分享—基于StockRanker模型和排序学习的选股策略

0. 策略名词解释

（1）StockRanker模型 (LightGBM Ranker模型)

StockRanker 在bigquant平台支持排序、回归、二分类、log loss四种算法。而在排序算法中: 使用 LightGBM 提供的排序模型（LightGBM Ranker

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bqlapjkl_作业提交

选股策略

1.

[https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c153](https://bigquant.com/codesharev3/d8840d5f-3d22-4d3e-9868-6e4bd8c7c1

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紧急!!!!!提交模拟交易始终有问题

请技术来看看


源码：

[https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef606e7b0f](https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef60

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明华的作业

import pandas as pd
import os
import glob
from datetime import datetime, timedelta

def calculate_15day_change_and_turn(stock_data_dir):

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【提交模拟失败】

可视化编程状态下DNN模型针对沪深300、中证500、中证1000指数的ETF策略，策略回测正常，但提交模拟失败，请解决？\n策略分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/079766cb-7157-4e26-abf1-d2faf4c965c7\n提交模拟链接：

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交易引擎：9-设置止盈止损与大盘风控

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  • 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
  • 策略描述：


[https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c](https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-54

由small_q创建，最终由bqv93dy2更新于

BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

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bqnst8by作业提交

市销率和股息收益率加入过滤条件，并把股息收益率加放权重，情况改善很多

感悟：随着市场上机构比重的增加，对基本面也有了很多的要求。


[https://bigquant.com/codesharev3/946edaf7-9ac0-4bb9-8386-b970a5755f8b](https://b

由bqnst8by创建，最终由wintersp更新于

bqnst8by 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

 a. 最近三天及过去10天主力资金流入，公司盈润>0, 每股利润有增长，当天成交量为过去22天平均成交量的1.5倍以上。股价不高于过去10天平均价格的1.1倍，每二天买

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bqos5o6e作业提交

  1. 小市值策略在2024年的坑用价值因子可以部分解决。
  2. 核心还是做好回撤或止损动作，作为量化交易的初学者不知这方面如何实现？

[https://bigquant.com/codesharev3/b71aa64e-afb6-42f2-81c5-59a3bf4120ad](https://b

由bqos5o6e创建，最终由bqos5o6e更新于

bqos5o6e 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

  1. 选股

    近3年股息率最高的10只股票。

  2. 买入

    立刻买入

  3. 卖出

    分红后1个月股息率大于4%则卖出。

2、在看完从0-1开发量化策

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四金_作业提交

基于昨日的小市值稳健策略，加入stockRanker

[https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-4483-a508-40af019b4fea](https://bigquant.com/codesharev3/d68939bb-b431-448

由bqf6mces创建，最终由bqf6mces更新于

优秀策略分享——数据标准化策略

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理


举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

由bq71v3n7创建，最终由bq71v3n7更新于

深灰太狼_作业提交

在M7把回测时间设为2014-01-01-2025-08-01会出错,因该如何设置才行呢？

[https://bigquant.com/codesharev3/5f219abf-fdb8-42c7-b02c-ab9429f87f0d](https://bigquant.com/codesharev

由bq4y4j3i创建，最终由bq4y4j3i更新于

bqfua3ny 作业提交（一坨翔）

1、一个策略很难一直挣钱，穿越牛熊。

2、AI策略对捕捉风格的变化应该是一个很重要的研究方向。

3、AI策略是一个黑盒子，如果能够像线性策略一样公式描述就好了。

4、不知道应该放什么因子进去，放多少因子进去，因子和因子之间应该保持什么关系（低相关性？）

5、需要滚动学习才有意义，我提交的今天

由bqfua3ny创建，最终由bqfua3ny更新于

策略分享-基于XGBoost模型和滚动训练的预测策略

0. 策略名词解释

（1）XGBoost模型

XGBoost 是一种基于梯度提升树（Gradient Boosted Trees）的高效机器学习算法，常用于排序、分类、回归等任务，在bigquant平台上只用于排序任务，主要有三种：排序学习（NDCG）; 排序学习（Rankne

由bq0m8rec创建，最终由bq0m8rec更新于

bqos5o6e 作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。

\

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

  • 优势：
  1. 不带情感
  2. 时间自由
  • 劣势：
  1. 学习曲线陡峭
  2. 启动资本要求较高。

\

由bqos5o6e创建，最终由bqos5o6e更新于

e

由bqjrhjed创建，最终由bqjrhjed更新于

四金_作业提交

小市值



[https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f](https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f

由bqf6mces创建，最终由bqf6mces更新于

bqd17wit_作业提交

我改了一个小市值的策略，过去还是小市值跑的好啊



[https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42d0-a678-a2517af4ac62](https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42

由bqd17wit创建，最终由bqd17wit更新于

策略分享-动量多因子选股策略

一.策略原理

本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池，最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下：

\

(1)动量效应

动量现象已被国内外大量实证研究证明有效：历史上涨较多的股票短中期仍

由bqy4a9le创建，最终由bqy4a9le更新于

老韵_作业提交

先随便调了两次参数，根据结果变化趋势发现应该不行。

然后尝试加了个close排序的权重，一次就将夏普提升到1.5以上了。所以，特征因子组合的底层逻辑才是策略灵魂，调参只是锦上添花的辅助手段。以下为修改后的策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/51e25514

由bqgl97s8创建，最终由bqfua3ny更新于

策略分享—基于LightGBM模型和超参优化的收益率预测策略

0.策略名词解释

（1）LightGBM模型

LightGBM（Light Gradient Boosting Machine）是微软开源的一种基于梯度提升框架的高效实现。它主要用于机器学习中的监督学习任务，如分类、回归和排序等问题。本策略中使用的是回归。

githu

由bq0m8rec创建，最终由bq0m8rec更新于

回测API的调用（内测）

1.安装SDK（内测中）

联系工作人员申请成功后，将安装文件放到任意一个路径，输入pip install <路径>完成安装

2.bq命令的使用

如需测试，请在终端中测试，将下方指令替换成正确的信息(如自己的账号密码、正确的策略id)然后Enter

2.1 用户登录:

由small_q创建，最终由stephen1231234更新于

四金_作业提交



提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险

这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越

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bqnst8by 作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

  用科学的有数据支撑的策略来做交易，而不是根据感觉来做。


2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

 优势：操作上不受情绪影响，可以把好的思想或想法变成代码固化进策略里面，可以回测去证明有效性。

 劣势：历史回测不代表未来

由bqnst8by创建，最终由bqnst8by更新于

bqfua3ny夏普提升至1.5以上交作业

感想：1、好难。 2、单纯看夏普能看，要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了，期待老师教学。\n

[https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881

由bqfua3ny创建，最终由bqfua3ny更新于

策略分享-大类ETF策略-DRO组合优化

在金融市场的不确定性面前，传统基于历史数据的组合优化常因 “未来与历史相似” 的假设失效而受挫。分布式鲁棒优化（DRO）通过主动纳入 “分布不确定性”，为极端行情下的组合稳健性提供了新解法。本文结合实践案例，详解 DRO 组合的构建流程与核心注意事项。

**一、DRO 组合优化的核心逻辑：在

由bq9e696k创建，最终由bq9e696k更新于

bqkzh1gu_作业提交

我加入了pe_ttm的指标，然后只回测了2025年今年的表现，看起来很不错


[https://bigquant.com/codesharev3/5b344ce6-02d4-4489-8c4d-85690e11b6ad](https://bigquant.com/codesharev3/5b34

由bqkzh1gu创建，最终由bqkzh1gu更新于

bqd17wit_作业提交


1、我现在对很多字段的含义还不是很清楚，要每次去数据平台查询

2、对量化的回测的这些指标也不是很清楚，比如夏普的含义


[https://bigquant.com/codesharev3/19be9a63-1bc2-4105-b3fe-51af6e313ad9](https://bigqu

由bqd17wit创建，最终由bqd17wit更新于

yinyu_作业提交

  1. 方法如下：

    获取60和00开头的股票，剔除st股票，macd金叉，均线金叉，rdj的j小于20，获取股票结果。

  2. 流程如下：

    a.获取idea

    b.获取数据

    c.过滤数据

    d.用因子获取股票结果

    e.设置调仓周期和股票数量

    f.回测

由bqg4auih创建，最终由bqg4auih更新于

好基优选·多因子动态智能轮动

一、基金池

标普500

纳指ETF

300ETF

创业板

嘉实原油

豆粕ETF

黄金ETF

恒生科技

优点

  1. 地域分散：覆盖中美市场（标普 500、纳指、300ETF、恒生科技），对冲单一国家风险。
  2. 资产多元：股票（权益）+ 原油 / 黄金

由bq9e696k创建，最终由bqcjk9dc更新于

kyle_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

采用双均值突破的策略进行ETF的交易，如果用量化的角度来看，就是判断当前价格是否突破 150or30 和前高，突破即看涨，做多。在价格突破前低和150后，做空。

2、在看完从0

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bqiwh2a0_作业提交

1.低pe、高波动、小市值，等权重打分排序，日频30只等权重持仓。

2.数据—特征—重构—回测—组合—回测—交易—归因—循环

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赖Sir作业提交

1、集合竞价选股法：当天题材爆发，早盘确定热门板块（有大额一字封单的为确定性方向），9点25分以后，按照竞价金额从大到小排序，寻找竞价成交金额大并且市值最小的品种，挂涨停价买入。

2、确定目标市场 确定评级因子或者筛选条件系统 买入卖出的条件 仓位 费率 交易频率。

由bq56a0b7创建，最终由bq56a0b7更新于

深灰太狼_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答：过往主要采用红利选股策略，选择股息率相对较高，业绩稳定的蓝筹股长期持有，定期更新持仓。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

答：基

由bq4y4j3i创建，最终由bq4y4j3i更新于

KH

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

双均线策略 已日线为基，已交叉为号。实现连续亏损数年。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

把好政策宽度-观察板块轮动-抓住资金热度-

由jk8023599创建，最终由jk8023599更新于

KH

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：把碎片化理论及经验，通过程序化交易慢慢打磨形成一套灵活多变的交易体系


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2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势

答：优势：有效控制情绪化的大脑和那不听使唤的手，真正做到就算倾家荡产，我也可以很自信的说我从未赌过。

劣势：过拟

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四金_作业提交

1、过去投资经验

1、买入并持有策略，黄金纳斯达克定投，相信长期向好

2、股票打新

3、基于基本面 MA5 MA10 MA20以及财报信息进行选股投资

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2、量化策略开发的主要流程

1、数据收集，构建因子

2、策略开发，模型训练

3、策略回测，模拟交易

4、风险，止盈止

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炎烽_作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

利用定量的方式，通过建立模型和算法来自动执行投资决策的交易方式。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

   客观理性，不受情绪影响

   能在短时间处理大量数据，观察力和分析能力超越人脑

   有回测数

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炎烽_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

我用以下因子筛选出股票，定期换仓

均线因子：

  • 收盘价在20日均线之上
  • 30日内至少有25天收盘价在250日均线之上
  • 30日内至少有25天收盘价在200日均线之上

由bqyhamqa创建，最终由bqyhamqa更新于

张伟_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）

 龙回头战法：选择前期热门板块的龙头股，且上涨期间量价同步，在回调过程中，成交量缩量到支撑位买入。

 量化表达：

 (1)定义板块动量因子确定热门板块

 (2)定义股

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祖辰_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

1-过去是用的程序化交易，主要在期货上，魔改的海龟和aberration

2-现在不知道怎么结合，希望结合风控、因子、仓位等

3-我想测试一下这个逻辑

1-低pe

2-大

由yzc18811006016创建，最终由yzc18811006016更新于

祖辰_作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：

量化投资的作用

1-用数据验证市场观察

2-通过数据发现市场规律

最终实现可回测的、经得起时间检验的、稳定的投资收益

最后通过程序化来实现常态化交易


2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：一切理论和想法可以通过数据来检验

由yzc18811006016创建，最终由yzc18811006016更新于

Liujunze_作业提交

【今日作业】

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

之前是主观投资，即通过判断公司的产品对于市场的未来需求来选择的。比如说circle 的稳定币的作用，结合美国国债的压力和特朗普的做事风格；还有小米的Yu7

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bqcj06gr_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答:股票池筛选:当连续10日最小值大于34日均线的0.99倍时纳入初选股票池;若获利筹码高于73%，则买入；当最大值低于34日均线时卖出。


2、在看完从0-1开发量化策略之

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张伟_作业提交

1.什么是量化投资

量化投资是采用数学定量的方法进行投资，包括通过数据和因子进行选股和买卖。其内涵上包括因子研究、量化选股、量化交易、风险控制等。在分类会包括：在时序和截面上的量化，对应量化择时和量化选股；从因子类型上分量价多因子量化、基于事件的量化、基于指标的筛选量化。在频率上可以分为高频

由bqz709ry创建，最终由bqz709ry更新于

bqbxp6xf

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

通过捕捉、分析大量市场数据，以程序化交易的方式进行投资交易。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

1、可以更迅速的把握市场变动机会

2、更加冷静、规范化，不受管理人主观情绪影响

3、可以捕捉到通常难以察觉的变化

由bqbxp6xf创建，最终由bqbxp6xf更新于

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