【实盘自动化交易策略快速指引及策略分享】

Bigquant平台近期推出了与国金QMT结合的实盘自动交易方式,解决了策略实盘自动化交易问题,平台的优势在于封装了很多种类开因子,也具备AI能力,大大简化了策略研究门槛,回测效率也很高,便于策略研究。


新模式的推出,大家可能会有较多问题,我这边有4年的bigquant平台研究经验、2年的QM

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151-基本面交易策略(Fundamental Trading)

基本面分析简介

我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据,该策略在三年期的年化收益率是24.84%,最大回撤为42个点(在2024年初出现严重回撤)。总体来说,这个策略总体是一个正收益系统的策略,但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。

![](/wiki/api/

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投资组合方差/协方差分析

您如何衡量持有单一资产(如公司股票)的风险?您如何比较两种资产的风险?您如何选择要添加到现有投资组合中的资产?

了解单项资产的回报

什么是资产回报率?

假设某一时刻某项资产价值 100 美元,你购买了它。下一刻(比如说一周后),价格上涨到 110 美元。

那么你的投资回报率是

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基于数据证券化的数据交易机制研究

1. 文章背景

在当前数据交易的学术研究和产业实践中,市场机制的有效性往往受到限制。本文提出一种基于数据证券化的数据交易机制。该机制将数据所有权与使用权分离,将所有权证券化,通过集中定价与自由交易的两阶段市场机制实现定价和撮合交易。本质上,本文构建的交易机制重塑了用户与持有者之间形成的价格空

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结合量化金融模型和市场微观结构分析来增强算法交易策略

文章背景

在当今复杂的金融市场中,“算法交易”变得非常重要。本文深入探讨了四个关键指标的融合 - 相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和移动平均收敛/发散(MACD)相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和

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股票API、指数API|美股指数成分股走势特征分析

使用股票 API 和指数 API 获取历史指数走势,对股票交易意义重大。它能帮助投资者把握市场趋势,辅助进行技术分析以预测股价走势,评估投资组合风险,研究行业轮动规律,进而制定合理的长期投资策略,让投资者在股票交易中做出更明智的决策,实现资产增值。

标普500指数历史走势

从标普500指数历

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【代码报错】字体问题?

  • [2025-02-10 21:25:32] INFO: 00:00:01.9761321: Finished iteration 3
  • [2025-02-10 21:25:32] INFO: 00:00:02.0238071: Finished iteration 4
  • [2025

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无法回测

老师您好:两个策略无法回测 ,帮忙看一下,哪里出问题。

[https://bigquant.com/codesharev3/eed8f2e7-95f0-43ff-93c0-0c03682f2309](https://bigquant.com/codesharev3/eed8f2e7-95f0-43

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111-羊驼策略

策略介绍

  • 美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验,让大猩猩独写有股票代码的纸板投标,投中一个代码就意味着选中一只股票,用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票

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【平台使用】回测问题

我用的是空白代码策略

========== 5. 回测配置 ==========

if name == "main": # 设置回测参数 backtest_params = { 'start_date': '2023-01-01', 'end_date': '2024

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【平台使用】平台的“自定义Python模块”有个bug?

使用平台的“自定义Python模块”勾中“启用缓存加速”选项,在模块第一次执行成功后,模块的输出数据会被缓存。

但是在对模块的主函数代码进行更新后,再运行该模块,则会命中旧代码的输出缓存,不会执行新代码输出新数据。

要想获得新数据必须要去掉“启用缓存加速”后运行模块,这样可以得到新数据,但是新数

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【其他】中证1000股票数据收集问题

https://bigquant.com/wiki/collection/6zeu562u5lqk5rwb-YbyzplDKPp

在第一个sql中,拿了100多个因子,最后的筛选条件是is_zz1000,但是最后的数据出来,每天的股票没有1000只,只有几十只

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数据标签用法说明

一、定义

在量化投资领域,数据是任何代码的底层架构,模型训练、策略运行都依赖于对应的数据。BigQuant 平台的模拟交易每天会基于策略所需的数据运行策略代码,最终产生下一个交易日的买卖信息。这种工作方式需要保证模拟交易运行前,其依赖的数据需要准备好。如果数据没有准备好会导致当日模拟交易运行结

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

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【120套量化策略源码】

我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,==获取全部源码方式见页尾。==

  • 本合集旨在提供量化思路和常见的策略模板,从而学习和魔改,==请勿直接实盘==

  • 本合集均使用3.0开发环境,克隆策略时候==选择去AIStudio最新版运行==。

    \

**一、新手学习策

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主图交易

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

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AI StockRanker耍单票策略

导语

在之前的版本里,很多用户喜欢开发每日换仓、仓位集中度高的AI StockRanker策略,无需编写sql代码,因此本教程给出这样的一个策略实现,方便用户在此基础上根据自己需求调整策略。

本策略绩效

本策略年化收益74%,夏普比率2.5,最大回撤不到-8.5%,整体绩效不错

由qxiao创建,最终由bqh1frlg更新于

【其他】bigvip开通的实盘选股信号和订阅策略给出的调仓信号完全不同是不是正常的?

从策略天梯上选择的策略,实盘信号和bigquant网站每天发送的调仓信号完全不一致。看“实盘常见问题”的说明,解释是因为两者的资金不一样,所以会选出不同的股票。大家有没有遇到这个问题?是不是必须把实盘资金加到和订阅的策略资金一样?

由bq0wo4bc创建,最终由yzhzheng2更新于

【平台使用】如何在新版3.0中如何写下面的因子

如何在AIStudio3.0环境中写出以下因子

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 总资产报酬率roa要大于5

-- 5天的收益率/20天的收益率

-- 最近5日的成交额排名

-- 平均10天的换手率

-- 统计30天内主力流入占比大于

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【平台使用】性能告警cannot map directly to c-types

请问:在回测时报性能告警,是什么原因,如何避免?

/usr/local/python3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/generic.py:2605: PerformanceWarning:

your performance may suffer

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【平台使用】定时任务未执行


如图,已经设置了触发时间,但是只有1.8我手动执行的记录,之后就没有任何执行了

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【平台使用】请教如何在可视化界面中调用因子看板里边的因子

Bigquant的老师你们好,

基础太差了,想咨询以下因子看板里面的因子,能在可视化模块,输入特征列表里直接调用吗?

比如这个arron_down_25,

在输入特征列表里面把它arron_down_25直接标进去好像不行,

我把因子访问里边的 ((25 - ROW_NUMB

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【平台使用】QuantChat生成的策略无法修改

小白提问,通过首页QuantChat生成的策略,在 输入特征(DAI SQL)模块 中无法修改任何一个字,即使是注释也不行,只要修改就报错,复制到其他策略编辑里也不行,是什么原因?

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=efd81248-7d44-4238-

由bq8ispcb创建,最终由small_q更新于

【代码报错】因子回测代码无法运行

这是自带的我的文档/因子分析代码策略.ipynb,我使用这份代码进行简单的快速因子回测。在上周五之前是没问题的,最近无法运行了,提示TypeError: set_global_opts() got an unexpected keyword argument 'tooltip_opts'。完整

由bqkul07v创建,最终由small_q更新于

【指标定制】关于 回测/模拟 模块 Trade_v4 的问题

在这个模块中买入点和卖出点选项中的 open 和 close,如果买入选择 open,卖出选择 close,那么是意味着在同一天进行买入和卖出吗?在实际交易中,沪深 A 股当天购买的股票是不是第二天才能卖出,这一点是不是有些问题,如果想要将卖出点设置在第二天,应当如何设置?

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【指标定制】为什么获取的持仓信息无法及时更新?

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月21日 00:07
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.

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【其他】策略创造过程

【前言】 BigQuant平台提供较多的预计算因子、提供AI能力、可视化开发,使得量化开发的门槛降到了极低,对于没有编程经验者也可上手。

最快速让新手开发出自己的量化策略,是直接使用平台新建“可视化AI策略”,开发者直接在输入特征列表,输入影响股票涨跌因素的因子, 平台自动根据历史数据进行

由colin4创建,最终由small_q更新于

【平台使用】想询问平台上是否有cross和filter函数

1.在写过滤条件的时候想要用到cross和filter函数,但是不知道如何调用,filter函数用于过滤一定日期内的重复值,只取第一个信号。

2.所有的因子预计算函数怎么查看呢,知识库里的只有一部分,另外有一些函数不在知识库的因子预计算参数里面,我还是自己试出来发现有。

CROSS filt

由qjx19931211创建,最终由small_q更新于

【其他】自动标注里分20个类的逻辑是什么?

摘要

自动标注模块自带“将分数映射到20 个分类”离散化功能,我本来的理解是计算出 label之后,把所有样本的return从高到低排序,然后每5%的样本归到一类。如果是这样,那 14组里label的min 也会高于 13组里label的max。


但是我看了一下数据,实际情况不是这样的

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【平台使用】内存规格——aistudio遇到的问题

Canceled future for execute_request message before replies were done

在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃。请查看单元格中的代码,以确定故障的可能原因。有关详细信息,请单击 此处。有关更多详细信息,请

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【其他】两种机器学习回归算法在金融的应用

#逻辑回归

这也称为 logit 回归。逻辑回归是一种基于过去数据预测事件二元结果的分析方法。

当因变量是定性的并且取二进制值时,它被称为二分变量。

如果我们使用线性回归来预测这样的变量,它将产生 0 到 1 范围之外的值。此外,由于二分变量只能取两个值,残差不会围绕预测线呈正态分布。

L

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【其他】为什么初始资金总是0

自己写的代码策略,不是默认十万的吗?然后我又改了代码初始资金标注100000,测试之后还是显示可用资金是0,这到底怎么回事啊?

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【其他】如何获取股票异动那边的开盘价 (副本)

我们在研究选股逻辑时,经常会有类似这种场景,先识别股票近期是否存在异动,然后调整几天后,股价达到异动那天的某个点位,进行买入动作,但目前平台无法支撑这种场景的取值,希望平台能够支撑下,具体案例如下:

#成交量变化因子

amount_zf=amount_0/amount_1

#是否异动p定

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【平台使用】内核自动重启

在特征列表中加入了两个新的特征,每次运行到提取特征后就内核自动重启了,请问这是为什么?可用资源中CPU1.2核,内存4.8G还没有达到阈值。

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【其他】量化入门及在实操中的应用

对于想学量化又不想自己花过多的时间看平台文档研究的朋友,本人从零到量化实操的角度录制了量化入门课程,以低价出售方式引领有需要的朋友量化入门,大家学会量化基础技能后,以后共同探讨进步。

==课程介绍:== 本课程是针对零基础者实现股票量分分析的开发过程讲解(有编程经验者学习更快,无编程经验者

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【其他】新手如何快速学习量化交易

Bigquant平台提供了较丰富的基础数据以及量化能力的封装,大大简化的量化研究的门槛,但对于较多新手来说,看平台文档学会量化策略研究依旧会耗时耗力,我这边针对新手从了解量化→量化策略研究→量化在实操中的应用角度,整理了一些视频+配套源码,有兴趣的朋友,可详见链接观看,<https://note.y

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【平台使用】如何定位模块的文档?

报错了, 应该是不是入参不对

对于一个开发人员,我还是懂代码的,但碰到这个可视化真的让人头晕,文档看起来很详细其实非常混乱没头没尾的感觉.

每个模块对应一个python方法,那些案例又不是固定的,我想自己弄就要知道每个python模块的入参和返回值吧,可是,我真的找不到对应文档哪块地方啊

看文

由bqi17g06创建,最终由small_q更新于

【其他】请问34thmeetup源码在哪

请问22年34th《综合风控:如何通过条件止损+补仓+精炼买入/卖出信号?》的源码可以提供一下吗,在meetiup中未找到?谢谢

由huasan2021创建,最终由small_q更新于

【代码报错】滚动回测模型怎么保存?

有时候滚动回测完了跑两三多小时结果跑出来发现模型不能保存。。。

错误代码为




NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1

由ddx1897460创建,最终由small_q更新于

【平台使用】自定义Python模块,启用缓存加速的问题

最近在使用“自定义Python模块”时,发现个问题,如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时,即使修改了自定义模块的代码,也会出现直接命中缓存,不更新内容的情况。如果是在模拟交易中,运行这个策略,则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容,而第二天直接显示命中缓存,不更新数据。不知道其他网友遇

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【平台使用】超参搜索模块在其他合作平台不能用

发现一个问题,程序下载导入到合作的平台,超参搜索模块不能正常使用,给出的回测结果是错误的,和不使用超参搜索模块直接测的结果不一样了。

我的收益率是270%,使用超参搜索后是73%了。

\

由bqpxjzmk创建,最终由small_q更新于

【平台使用】如何查看tensorflow版本



# Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
def bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
    # 示例代码如下。在这里编写您的代码
    import

由xuliang创建,最终由small_q更新于

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