作者简介

作者：shen1

简介：鼠、虎、主升浪等三个系列策略作者，已实现1+量化策略实盘

策略简介

今年8月份，市场整体行情较差，沪指跌了1.77%，深证指数跌了4.82%，创业板指跌了3.75%，虽然沪指跌幅较低，但市场上的个股跌幅较大。于是提出猜想：是否能找到比较抗跌的策略，使其在市场下行的时候，回撤较小？

策略的特点：在大盘下跌时，策略相对大盘比较抗跌，策略回撤相对小。

构建步骤

确定策略目标市场

策略的目标市场：中小板（波动率高，活跃度高，流动率高，做出alpha可能性高；且在反转时，上涨的幅度较大）

构建策略核心因子

2个技术指

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祝大家五一快乐，账户长虹！

听说有一群人偷偷赚麻了，麻了，他们怎么做到的 人均月20收益？？！

某聊天：4月最后一天市场发钱 ，人群满仓10CM！

**朋友跟我说：这个月少

谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

各位大佬，请问如何修改策略中的实盘初始资金？有个策略初始资金是100W，我希望调成10W。请问哪位有办法告知下谢谢

紧急求助，答案采纳100元相赠

问题

线下运行正常，怎么办

（开始日期和结束日期有值和无值都不行）

麻烦帮忙看下。

解答

建议把策略或者报错分享一下，这样描述没法定位问题。

试运行失败的话，可以点进策略里头，看看策略日志的报错是什么

问题

麻烦工程师小哥解答一下，谢谢

解答

在预测集上，拖入一个 A股股票过滤的模块，可以参考 热情用户cuex的解决办法：策略配置时添加A股股票过滤，上市板块选择上证和深圳

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问题

模拟实盘参数中的交易日期如何添加到自定义模块中，作为自定义模块的一个参数呢？

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解答

把代码列表的输出当做自定义模块的输入，取日期就可以了

问题

EMO鸟

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回

问题

实盘中有一个手机端确认信号安全控件下载按钮，点击其会弹出一个二维码。

用微信扫码后，再选择用浏览器打开，提示下载宽邦实盘控件安卓版，但是点击这个链接却发现是空的。提示“您所请求的页面不存在”，请问如何解决。

解答

不能获取的用户请联系小Q获取

作者:woshisilvio

AI量化的玄学- 第一章

如何更有效率的对抗过拟合？ 对抗随机性？---

答案：给你个表情自己体会。

https://bigquant.com/wiki/doc/gaishuai-VEmyCgB5uz

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=4a263263-4102-40a0-bddf-71d043

从一年经历来看,表现不尽人意.没有超过年化70%的。

要是有滑点的话全部为负(滑点0.2%,年化60%,1.6*0.998^250=0.969,负3.1%)

最近看到一大神可以做到没有滑点,链接：《给新宽客朋友的一点点建议》

所以想着能不能从大盘考虑，做下择时，以下是我写的一个择时指数。

欢迎更多，讨论指正

[https://bigquant.com/experimentshare/acb8235a1e4140cc9dc2e4348b9b7a2b](https://bigquant.c

  BigQuant 平台目前支持的实盘为湘财证券, 如果我们是在别的券商开的帐户，同时想在盘中读取分钟级别的行情或指标进行择时买卖，而不是按策略的开盘买收盘卖，应该如何实现呢？ 通过BQ平台的API 和同花顺交易终端的python 编辑器就可以实现了：

1、 BQ API 读取自己的策略交易信号 ：

import requests import datetime import json

ids = 'ec915798-d8c5-11ec-bb48-361fbc3525fa' # 这是你策略的ID , 支持id和notebook_id，用;分开。不填则返回全部

问题

问题描述

stockranker模型实盘报错，如何解决

采用stockranker案例模型，因子有改动。放到湘财服务器上就报错了。

问题截图

问题

为啥策略回测的时候显示买入的股票跟实盘推荐的股票不一样？第一天回测的时候跟实盘推荐是一样的，后面就不一样了，哪里出了问题？@woshisilvio @yilong

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前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki

谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

问题

模拟盘是好的 已经跑了一周了 直接导入 啥也没改呀

[2022-05-04 21:17:19.663446] INFO moduleinvoker: cached.v3 开始运行.. [2022-05-04 21:17:19.718935] INFO moduleinvoker: cached.v3 运行完成[0.055449s]. [2022-05-04 21:17:19.724137] INFO moduleinvoker: stock_ranker_predict.v5 开始运行.. [2022-05-04 21:17:19.753807] ERRO

该策略源码可有偿提供，需要的朋友可留下联系方式

天梯链接：https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=6123844

分享知识库出售源码，2周后：

分享知识库源码，3周后：

分享知识库源码，第4周：

当前处于整个平台热门策略，第1名：

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作者:woshisilvio （全文共913字，阅读约需2分钟）

市场究竟有没有真正的alpha?

笔者一直疑惑的一点就是 我们的模型每天这样选股，赚钱的效应究竟是随机的，还是可控?

模型有没有真正的学到市场中的规律，挖掘到了alpha? 靠AI模型 来赚钱 究竟靠不靠谱？

对于这些问题，一千位quant就有1000个答案，这里就留给评论区的高人们解惑了。

针对以上问题，之前笔者有分享

如何检测过拟合or 欠拟合？

首先祝大家五一快乐。

趁着假期没事，虫哥给大家唠嗑唠嗑实盘中踩的那些坑。

4月不易，且行且珍惜，跑的最好的一个小账户只有一点安慰奖（别笑，差不多一个月工资了…………）。平均下来 每个账户只有5-7%的平均收益，可以看到最近的行情真的不是很好赚钱。

做数据分析和建模的过程中很多时候，我们最害怕和担心的就是为了优化模型，会不自觉引入一些过于复杂的条件拟合

策略是stockranker算法固化后的策略，模拟交易正常，在实盘的时候报出

[Errno 2] No such file or directory: '/home/bigquant/work/userlib/XXX.csv'。盼解决！

传统量化策略和机器学习量化策略的核心区别在于如何得到预测模型：

传统量化：公式形式+历史数据+统计工具 = 函数公式 机器学习：算法模型+历史数据 = 预测算法

在实盘中，二者差别不大： 最新数据+函数公式 or 算法模型 = 模型结果

相比而言，机器学习能克服人类的认知能力局限，更容易在海量数据中发现高维度、非线性的的复杂联系。

此外，传统量化策略的函数公式通常比较简单（为了防止过拟合问题），公开后容易被业界快速模仿，很容易出现策略拥挤(Crowding)和失灵(Alpha decay)问题。

相比而言，机器学习策略收益来源更加多元丰富（不同算法和数据的组合可以挖掘出不同的潜在规律

作者：cash01

最近不怎么撸策略了，一是因为最近俗务缠身，事情比较多，很多事情明日复明日，就一天天拖下去了，二是最近自己也比较迷茫吧，所谓无知者无畏，量化的东西研究的越多，反而越觉得随机性太大，越发的小心翼翼，即使撸到好的策略也是习惯性的否定自己，不太敢轻易投入实盘，错失了很多机会，目前还在心理建设吧，所谓辟山中贼易，辟心中贼难，大致如此吧。。。

开始正题吧，关于DNN，全神经连接连接网络，属于深度学习的中的相对简单和早期的一种算法类型。BQ平台使用了98个简单的量价类因子，经过平台特征抽取，集合三层全连接层的简单堆叠，使用滚动训练后，达到了8年40倍的收益，详情可参见链接[【年度