实盘

BigQuant量化交易平台支持实盘交易。实盘，从金融角度来看，指的是按照实际市场价格和交易规则进行的真实投资操作。在这样的交易中，投资者根据市场走势和自身投资策略，实际买入或卖出金融产品，如股票、债券、外汇或期货等。实盘操作与模拟交易不同，它涉及真实资金的流动和风险的承担，因此要求投资者具备较高的市场认知、风险承受能力和投资决策能力。实盘是投资者实现资产增值、分散风险或进行对冲等金融目标的主要手段，同时也是检验投资策略有效性和提升投资技能的重要途径。

功能需求：新增模拟实盘运行时间

可以加一个模拟实盘运行时间设置吗？或者加一个模拟实盘重跑按钮

我的一个策略依赖了，外网的一些数据，这些数据是晚上12点更新的，我想等这个数据下载完，再跑策略

更新时间：2023-10-09 07:00

实盘当日先卖后买的可用资金判定？

我的策略是当天开盘之后先卖出股票，再买入股票，可是在买入股票的时候，并不能把卖出的金额计算在可用资金内，实盘提示如图1：

图1{w:100}{w:100}{w:100} 图2{w:100}{w:100}{w:100}

图2显示账户前一日可用资金2万，当日预卖出2万，当日卖出后总可用资金

更新时间：2023-10-09 06:40

如何固化由tensorflow.keras.models创建的模型到实盘?

如何固化由tensorflow.keras.models创建的CNN模型到实盘?

更新时间：2023-10-09 06:32

模型固化以后实盘试运行报错

{w:100}

'str' object has no attribute 'read_pickle'

更新时间：2023-10-09 06:31

模拟实盘BUG：试运行失败

之前写了一个模拟实盘策略，上周还能正常跑的，到了星期五由于报错，我又重新发布了一下。但是发布之后，在一直试运行失败，看日志，日志也没显示任何报错信息。麻烦工程师小哥看一下

{w:100} {w:100} ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=0

更新时间：2023-10-09 06:15

模拟实盘偶尔报错

{w:100} {w:100} 麻烦工程师小哥看一下

更新时间：2023-10-09 06:10

实盘中是否会用盘前处理？

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

更新时间：2023-10-09 03:36

实盘上传策略文件时显示运行失败

实盘上传策略文件时总是显示运行失败？

更新时间：2023-10-09 03:17

custom_modules.features_short_user 实盘搜寻不到模块

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ModuleNotFoundError                       Traceback (most recent call last)
/var/app/enabled/biglearning/module2/common/moduleinvoker.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so in biglearning.module2.common.moduleinvoker.ModuleInvok

更新时间：2023-10-09 02:45

如何实盘？

查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。

更新时间：2023-10-09 02:06

模拟/实盘交易

更新时间：2023-10-09 02:02

反包策略-新思路-新玩法-7月实盘大赚14%

我知道这里要有图。让我先装一下资金量不大好歹赚了点肉碎钱。

果然是低吸富三代。。。。反包是真爱！

不知不觉，龙头反包的策略我已经开源了一个多月了，不知道大家魔改之后有没有新的提高。

最近我又尝试了一种新套路叫做龙头首阴反包还有各种反包的新姿势。。。。今天终于让我吃到肉了。

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=59

更新时间：2023-09-22 06:35

StockRanker实盘无法导入（实盘踩坑及小建议）

StockRanker模型文件无法导入实盘

上述问题已经在==1个月前==反应给小Q了，但是本周实盘端维护更新，依旧是没有解决这个问题…表示很无奈，上海都快复工复产了，大盘反弹也已经走了一波了~~

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} 实盘时，采用的是加载固化模型的方式，读取模型文件再进行

更新时间：2023-06-28 17:35

量化投资从回测到实盘的鸿沟——从海森堡不确定原理谈起

前言

量化投资需要回测。

然而回测只是第一步。考验买方Quant的最终标准仍然是盈利，而且是稳定和成规模的盈利。

从事量化投资的朋友经常会发现，在回测中非常好的策略，在实盘中表现不一定好。回测易，而实盘难。从回测到实盘还存在大量的问题，值得研究和思考。

很多原因可以造成回测和实盘的差距。第一个常见的原因是对交易成本考虑不够。这不是大问题。我们可以通过调整回测参数来修改回测结果，最后重新评价策略。第二个常见的原因是过度优化，知乎中有大量讨论过度优化的回答和文章，例如以下两篇：

[Vincent Leiberich：量化投资的哲学基础4：科学哲学家告诉你怎样避免过度优化zhuan

更新时间：2023-06-14 03:02

RQPro——专业级本地量化终端

Ricequant在不断拓展线上功能的同时，我们洞悉到了市场另一侧专业交易机构对终端产品的需求——一个能够实盘、完全本地化、开放SDK、专业且安全的投研环境。在经过层层打磨，不断迭代开发之后，我们隆重推出了面向专业机构的量化投研终端——RQPro。

![](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='

更新时间：2023-06-14 03:02

基于风险监控的动态调仓策略-东方证券-20180222

研究结论

传统多因子模型采用月频调仓，但实盘中提高调仓频率会带来两个好处

一是减小技术类alpha因子的IC衰减

二是提高风控频率降低风险。随着2016年底开始的技术类因子失效

前者的作用减弱，但后者的作用仍在

固定月频的调仓模式忽略了月中组合的风险敞口变化，所以有必要在月中实施风险监控，提升组合的调仓频率，从而同时改善组合的收益与风险。动态调仓监控风险的核心策略是：在原有固定月频的调仓基础上，在月中每日监控市值因子的暴露情况，如果市值因子敞口超过一定的阈值，我们就在下一个交易日调仓，从而使得组合风险再次中性。

和固定周频调仓模式比，在市场低波动、组合风险敞口变化不大

更新时间：2023-06-13 06:53