期货
期货量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的方法，主要应用于期货市场。这种交易方式通过先进的数学模型替代人为的主观判断，并结合计算机技术从历史数据中挖掘有效的交易规律，以制定交易策略。其核心目标是减少人为情绪的干扰，提高交易效率和成功率，实现稳定且可持续的盈利。 在期货量化交易中，交易者会依靠计算机程序对市场数据进行实时监控和分析，当市场条件符合预设的交易策略时，程序会自动执行买入或卖出指令。这种交易方式具有以下几个显著特点： 纪律性：量化交易严格按照模型的运行结果进行决策，避免了人为判断中的贪婪、恐惧等心理弱点，确保了交易的一致性和纪律性。 系统性：量化交易通过全面分析市场数据，捕捉多种可能的交易机会，而不是局限于某一特定方面。 套利思想：量化交易往往利用市场中的价格差异或波动来获取利润，体现了套利的基本思想。 概率取胜：量化交易不追求单次交易的最大收益，而是通过多次交易来实现总体上的盈利，体现了概率取胜的原则。 在实际应用中，期货量化交易需要交易者具备一定的数学、统计学和计算机编程知识。同时，由于市场环境的不断变化，交易者还需要定期对模型进行回测和调整，以确保其持续有效。 此外，值得注意的是，虽然量化交易具有诸多优势，但也存在一定的风险。例如，模型可能无法适应市场的极端波动，或者由于数据错误、系统故障等原因导致交易失误。因此，在使用量化交易时，交易者需要保持谨慎，并充分了解其潜在风险。
请问深度学习预测值需要输出两个数据需要改动哪些设置
问题
请问深度学习预测值需要输出两个数据需要改动哪些设置
比如期货的多空两个预测值 df['return'] = df['label'] =
更新时间：2023-06-01 02:13
期货策略是如何计算收益率的
如上图所示，计算收益率时会将股票价值与现金求和，
如果我持仓期货的话，期货价值是会按市值来算吗，还是会按照考虑保证金后的数值来算呢
更新时间：2023-06-01 02:13
期货分钟交易日历
更新时间：2023-06-01 02:13
期货5分钟线数据可否做遗传规划
更新时间：2023-06-01 02:13
基准收益计算公式
期货标的本身有杠杆属性，那请问计算期货的基准收益会考虑杠杆吗
更新时间：2023-06-01 02:13
期货数据不全
想确认一下，除了P8888.DCE Y8888.DCE HC8888.SHF RB8888.SHF JM8888.DCE I8888.DCE A8888.DCE M8888.DCE TA8888.CZC C8888.DCE J8888.DCE之外，其他期货合约品种BigQuant上是不是都没有数据？
更新时间：2023-06-01 02:13
东方期货指标说明v1.0
账户指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 交割单的balance |
| 当日手续费 | 交割单的fee |
| 当日风险度 | 交割单的risk |
| 当日手续费返还 | 交割单的fee_return |
| 当日利息 | 交割单的interest |
| 当日保证金 | 交割单的margin |
| 当日盈亏 | 按照profit+ interest + fee_return - fee 计算 |
| 累计盈亏 | 交割单的当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 交割单的fee累计求和 |
| 累计入金 |
更新时间：2023-05-31 11:04
东方期货指标说明v1.0
账户指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 交割单的balance |
| 当日手续费 | 交割单的fee |
| 当日风险度 | 交割单的risk |
| 当日手续费返还 | 交割单的fee_return |
| 当日利息 | 交割单的interest |
| 当日保证金 | 交割单的margin |
| 当日盈亏 | 按照profit+ interest + fee_return - fee 计算 |
| 累计盈亏 | 交割单的当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 交割单的fee累计求和 |
| 累计入金 |
更新时间：2023-05-31 11:03
均线突破策略-期货快照
更新时间：2023-05-23 02:39
均线突破策略-期货快照
更新时间：2023-05-23 02:39
R-Breaker日内策略-期货分钟
更新时间：2023-05-23 02:30
网格交易策略-期货分钟
更新时间：2023-05-23 02:30
菲阿里四价策略 -期货分钟
更新时间：2023-05-17 06:36
均线突破策略-期货分钟
更新时间：2023-05-17 06:36
期货return因子提取不了
更新时间：2023-04-11 07:37
用LSTM神经网络模型训练期货高频数据
高频交易经常被提起，却始终蒙着一层神秘面纱，仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手，去揭开神秘面纱的一角，并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测，抛砖引玉，希望能让对金融数据分析，量化交易，人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境打包好，做到开箱即用， 文末有获取方式，欢迎大家下载自己动手继续学习和研究。
先看我们最终的模型结果，在训练集和测试集上的表现：
下面开始探索数据。
交易时间
以本文要研究的螺纹钢（RB）为例， 与股票不同，期货不仅在工作日白天交易，很多品种还有夜盘， 每个交易日就是从夜盘开始计算的。
行
更新时间：2023-04-10 09:17
数据文档
\
更新时间：2023-03-20 07:39
商品期货策略-ATR通道突破策略
背景知识
真实波动幅度均值（ATR）是由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（'New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值（ATR
更新时间：2023-02-06 14:12
期货螺纹指数为啥连最简单的期货因子数据都提取不出来
[2022-10-16 22:47:42.510015] ERROR: moduleinvoker: module name: general_feature_extractor, module version: v7, trackeback: Exception: no features extracted.
更新时间：2022-12-20 14:20
期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
https://bigquant.com/experimentshare/93512e5017b14351bad305ae671ba44e
解答
目前基础特征抽取只适用于股票，期货的因子计算需要用数据源模块把行情数据抽出，然后通过衍生特征抽取来进行因子计算，请参照
[https://bigquant.com/experimentshare/1e60493
更新时间：2022-12-20 14:20
能帮忙看一下哪里有问题吗？
\
更新时间：2022-12-20 14:20
期货相关问题
问题
期货的教程在哪里啊，股票的毕竟不一样啊
程序弄好了是必须放在平台跑，还是可以在自己电脑上跑？
需要收费吗？哪些要收费？
请不要笑我太菜
解答
平台上股票和期货没做严格的划分。
期货策略样例 https://bigquant.com/wiki/doc/qihuo-celve-HZMGzfZbRx
回测引擎介绍 https://bigquant.com/wiki/doc/-7WQPjnHjSs
程序目前需要在平台上运行。
参考cash01的回复，会通过资源、模拟位等其他收费，平台的基本使用是免费的
更新时间：2022-12-20 14:20
12.24策略会预告：期货高频因子策略
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/
介绍
，且动量因子广泛存在于股票，期货，债券等市场中。学术界关于动量的争议也层出不穷。一方面，有人认为动量因子的出现违背了有效市场假说；另一方面，人们认为动量背后的成因是投资者对市场信息反应的不充分或者过度，投资者获取信息的先后不一样，同时亦有部分观点认为长期来看，动量背后的成因同样也包含了基本面因素的驱动，在大环境条件不变的情况下，动量表现好的品种会在基本面供需的驱动下继续表现好。目前市面上已有大量的动量因子或者是使用技术指标构造的趋势因子，从动量的分类出发，动量可以分为时序动量
更新时间：2022-11-03 07:54