交易规则

• 关于期货螺纹钢近期合约RB2109.SHF,远期合约RB2111.SHF的价格的相关性
• spread = 近期合约收盘价 - 远期合约收盘价
• spread<-200，近期合约被低估，远期合约被高估，做多近期，做空远期
• spread>100，近期合约被高估，远期合约被低估，做空近期，做多远期
• 本策略一直持有仓位，即出现买卖信号时，平掉当前持仓

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖条件信号

spread<-200，近期合约被低估，远期合约被高估，做多近期，做空远期

spread>10

{{use_style}} ### 基本信息

期货基本信息

期货的基本信息

表名: basic_info_CN_FUTURE

指标计算规则

• 计算出六个指标，从大到小依次为：
• 中心价位P = （H + C + L）/3
• 突破买入价 = H + 2P -2L
• 观察卖出价 = P + H - L
• 反转卖出价 = 2P - L
• 反转买入价 = 2P - H
• 观察买入价 = P - (H - L)
• 突破卖出价 = L - 2(H - P)

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖原则

• 空仓时：突破策略 空仓时，当盘中价格>突破买入价，则认为上涨的趋势还会继续，开仓做多； 空仓时，当盘中价格<突破卖出价，则认为下跌

平台的交易引擎具备以下功能：

• 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
• 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
• 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
• 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
• 算法交易回测，支持不同撮合价格进行回测

本文介绍如何基于自定义行情数据进行回测，以ETF行情数据为例，直接点击下文的 克隆策略 按钮，就能在个人研究环境查看和使用本样例。

[https://bigquant.com/experimentshare/5149b3eac79a448c8f5bbc0498803c98](ht

商品期货多因子模型探索

Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为衡量商品基金的基准，就好比是用Fama-French三因素模型作为衡量股票基金的基准。三因子的定义如下：

1. 市场因子(Market)：所有商品期货的等权平均收益；
2. 高/低期现溢价因子(Hterm/Lterm)：根据展期收益率基差排序，高于/低于中位数的商品期货组合的期货溢价；
3. 时间动量因子(TSMOM)：过去12个月获得正收益的商品

指标计算规则

• 使用9月、10月螺纹钢合约价格的价差，取时间窗口为30天，得到价差的移动平均值和标准差，定义：
• 上轨 = 价差移动平均值 + 标准差
• 下轨 = 价差移动平均值 - 标准差
• 指标 = （价差 - 价差移动平均值）/价差标准差

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖原则

• 指标小于等于-1时，价差突破下轨，买入RB1809，卖出RB1810
• 指标大于等于1时，价差突破上轨，卖出RB1809，买入RB1810

回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；

策略简介

该策略为期货多空对冲策略，做多的同时也做空，赚取Alpha对冲收益，信号由算法产生。

标的

商品期货的指数合约

信号产生

将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场，根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌，做多涨幅排序第1的期货品种，做空涨幅排序倒数第1的期货品种。

回测频率

1分钟K线

案例详情

[https://bigquant.com/experimentshare/f536d338753d4b758f2c61c567056aa4](https://bigquant.com/experiments

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/05c39d35fc4542cc9fc763d812220af9

\

期货专栏分为如下几类，此处附上定义，方便大家查阅:

高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用，高频市场的微观结构，高频量化因子的使用测试，以及一些另类高频策略的内容。

CTA策略研究

该部分包含了市面上的各类CTA策略的情况。

其他

不属于上述几类

不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。

今天简单介绍下量化交易如何快速入门。

量化交易是什么意思

量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。

量化交易者可以通过使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。

![量化交易平台](/wiki/api/attachments.redirect?id=05

1、如何获取持仓成本？

通过context.portfolio.positions 得到一个字典，

例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1748.0), }

但是这个没有成本价格，在哪里获取成本？

2、如何获取持仓数量

context.portfolio.positions['FG9999.CZC'].avail_qty[0]?

期货会员持仓数据表**(cn_future_member_position)提供了各个期**货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，感谢

大型期货公司，速度快，通道稳定，欢迎各位投资者，手续费加一分，量大可返还。

可交易国内商品期货、商品期权、股指期货、股指期权、原油期货、股票期权

软件平台+通道 :快期，文华，无限易，TB开拓者，MC达钱，易盛，飞创，ctp，ctp二席，ctp极速，ctp迷你，恒生VIP，飞马，盛立高频，广策高频，股票期权

可以对接自研量化平台

\

https://bigquant.com/codeshare/d92a15b1-7130-4fed-b15e-fe48f7b15972

没有10月13和16号的数据

问题

麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？

策略

https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144

\

小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了

\

原来是这样的

instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]

start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod

我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？

如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：

2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str

请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？我看数据文档说是2005年开始，但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")

取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的，是我函数用错了吗，还是数据本身就是从2010年开始的

输出：：：

\

求一个范例，谢谢

请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测

策略请求接口

order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)

• 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格

想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？

\

概览

• 时间序列和平稳性研究
• 配对交易研究
• 数据货币期货配对交易研究

(持续更新中)

时间序列数据

时间序列数据是单一变量按时间的先后次序产生的数据，是投资研究中最常见的一类数据。

如下为数字货币合约ETHUSDT的分钟行情数据，这是一个典型的时间序列数据

import dai

df = dai.query("""
SELECT close FROM cc_binance_future_um_bar1m
WHERE date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31' AND instrument = 'E

问题

这个模型克隆后无法运行，和视频讲解也不太一样，能给个完整版本供学习吗？谢谢

https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-qihuo-shili-wXlpMm48hG

TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-2-55d0e540611d> in <module> 245 ) 246 --> 247 m20 = M.cached.v3( 248 input_1=m24.data, 249