调仓周期
在金融投资领域，"调仓周期"是指投资者或基金经理根据市场走势、投资策略或资产配置需求，对投资组合中的资产进行重新配置的时间间隔。这一周期的长短直接影响到投资组合的风险、收益以及管理效率。精明的投资者会通过灵活调整调仓周期，以适应市场的变化，优化风险收益比，进而追求投资组合的长期稳健增长。在快速变化的市场环境中，缩短调仓周期可以更快地捕捉市场机会，减少风险暴露；而在相对稳定的市场环境下，则可适当延长调仓周期，以降低交易成本并保持投资组合的稳定性。
因子分析模板
目前的因子分析模板是t+1重新调仓进行分析的，复现研报发现差距蛮大的，能否给个5日调仓的因子分析模版，谢谢
更新时间：2024-07-13 06:57
03_非线性变换因子_return_5
问题
请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子，比如说，我分10 组，最大收益不在头尾，在中间，我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾，然后作为一个因子使用，例如return_5这个因子做单因子分析，调仓周期为一天，分10 组，测试时间为半年，出来的最大值在中间左右，应该怎么调整？调整完，怎么输出作为一个因子用到特征列表里？
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?p=6&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?
更新时间：2024-06-07 10:55
【历史文档】算子样例-因子分析
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 07:01
【历史文档】高阶技巧-严格月初调仓示例
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 03:35
【历史文档】策略示例-价值投资选股策略 v1.0
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 10:36
使用交易函数调仓, 结合自定义运行扫不同参数
高手你好, 不好意思之前没表达清楚, 我想给代码的调仓函数移到调仓管理或其他函数中, 好让自定义运行扫描不同的调仓周期.
所以我之前问假设加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?
https://bigquant.com/codeshare/a5bf9487-3e53-40ed-87b2-b1f614f10c08
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更新时间：2024-01-12 02:27
策略回测交易出现问题
https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b
我的策略想要调仓周期为5天，想要先卖出转债，再买入转债，让账户始终处于一个满仓状态，可是现在出现卖出后，买入转债仅仅买入10手的情况，想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗？
更新时间：2023-10-09 06:35
请问因子分析模块中的调仓周期是什么意思？
请问因子分析模块中的调仓周期是指过去N天的收益还是未来N天的收益。比如调仓周期为2，那么模块结果中的收益比如最大分位收益，是指当前因子值最大的股票持有两天，还是指它过去两天的收益？
我以前一直以为比如最大分位收益，就是当天因子值最大的股票持有调仓周期天数的收益的累计。最近看了平台的一个文章，感觉自己理解有问题，我看了平台的文档都没有明确说明，然后回顾了2021量化训练营中因子分析一节，有讲到自定义导入数据进行因子分析的，可以具体看到导入的是什么数据。
![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirec
更新时间：2023-10-09 02:42
短周期因子的挖掘与组合构建-光大证券-20190804
摘要
不同因子类型的逻辑与特性有很大差异，适合的调仓周期也未必一致。本文运用数据挖掘的方式从量价类数据中挖掘短周期因子，并测试不同交易成本与调仓周期对短周期因子收益能力的影响。最终构建短周期因子选股组合。
多维数据特征下，利用遗传规划原理批量生成因子。底层数据上除了基本的量价数据特征以外，运用高频数据构造了买卖交易标值、买卖成交量比值等更多数据特征。并利用遗传规划原理挖掘有效日频量价技术因子。
通过相关性检验筛选因子池并进行单因子测试。通过相关性测试剔除相关性过高的因子，将最终通过相关性测试的17个因子定为短周期因子池，简称短周期Alpha17。短周期Alpha17因子池内因子平均
更新时间：2023-06-01 14:28
双均线基金策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:18
延迟建仓天数啥意思
问题
在进行因子分析时，调仓周期是1天。
谁能告诉我 因子分析里延迟建仓天数 设置为 -1 是啥意思？设置为 1 为什么运行不出来结果？
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解答
延迟建仓表示通过因子值购买股票的时间点往后偏移的天数.
设置为1运行不出来的原因,方便的话可以分享一下策略代码,我们分析一下.
更新时间：2022-12-20 14:20
因子分析中调仓周期如何设置为严格按月调仓
问题
如题，目前看只能按交易日调仓，怎么设置成按自然月呢？
更新时间：2022-12-20 14:20
严格月初调仓示例
量化策略从角度上分为高频策略和低频侧率。高频策略基于分钟、快照等行情数据开发策略，持仓周期同样相对较短。低频策略一般基于基本面财务因子等低频，因为数据更新较长，调仓周期一般在月度或季度，甚至年度。
目前BigQuant平台上的模板策略一般是根据持仓周期进行调仓回测的，比如5日持仓、30日持仓等。这里，我们举一个简单的逻辑代码说明如何判断调仓周期为22个交易日：
1.在回测模块初始化中，设定调仓周期 rebalance_days = 22；并创建一个extension[‘index’]用于保存记录K线运行数量。
2.在handle_data模块中，每当新的一个K线即交易日来临后，e
更新时间：2022-03-28 06:26