函数

一、出错部分

日志显示空的ranker_prediction

二、其他正常策略的

![{w

• ols(result_type, x, y, d) #返回x与y的滚动回归所得到的result_type序列（result_type可为residual, intercept, coefficient三种（字符串）；y可为列表）
• （比如计算8日均线斜率及其相关系数），ols('intercept',close_0,y,8）我不知道y怎么标示？

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本文目的在于给出自定义损失函数示例代码, 便于读者魔改. 基于BigQuant平台, 探索了使用不同损失函数对DeepAlpha-DNN模型优化的效果. 本文的基准模型为MSE优化的DeepAlpha-DNN模型, 进一步使用MAE、Pseudo-Huber以及负IC损失函数和有序回归损失函数. 最后多加一项使用wmse损失函数优化LSTM模型.

我们使用了基本面条件对A股进行筛选. 采用两到三年数据训练, 后一年数据进行回测. 由于本文的标签是未来五日累计收益率, 故采用5日调仓的方式进行回测.

通过对比常用损失函数在2023年的回测效果得出结论: 使用MAD损失函数综合效果最佳, 2

https://bigquant.com/aistudio/studios/e19872c4-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work错在哪里？举例说明。

https://bigquant.com/codeshare/1e2b64b4-0a3a-4c86-b742-46a14e72ee0e

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问题：

在平台写纯代码策略的过程中我写了很多函数，当我要开发策略的时候我会将这些函数逐一加载，目前遇到的问题是，当很多代码堆叠在一个notebook文件当中的时候对代码进行浏览和编辑的时候就会变得很卡，是否有办法能够将函数存在文件当中，当我需要使用的时候可以导入进来。

可能的解决办法：

1. pickle库，被平台禁用

2. open和eval函数，被禁用

3. py文件，被禁用

4. joblib库中的load和dump，该方法前段时间有效，但是端午假期过后也失效了，失效的原因可能是平台的python库进行了变动，或者python环境或配置文件有变动

5. 自定义python模块

问题

如图 我清除了所有输出和缓存，然后重启内核 跑了下策略 还是原来那个错误

cannot convert float infinity to integer

https://bigquant.com/experimentshare/c65f0093a0b144258a03b88befeda0c0

解答

重启开发环境

问题

ta_macd_macd_12_26_9_0

ta_macd_macdhist_12_26_9_0

ta_macd_macdsignal_12_26_9_0

swing_volatility_5_0

比如加入了指标类的这种因子。在训练和预测中取这样的因子会涉及到未来这样的数据吗？

解答

不会，这些因子都是利用历史数据算出来的。

请问回测函数的输出TRA_FAC的每个元素到底是什么含义呢？

m19.raw_perf.read()[['trading_days','TRA_FAC']]

trading_days	TRA_FAC
2020-01-02 15:00:00+00:00	1	{}
2020-01-03 15:00:00+00:00	2	{}
2020-01-06 15:00:00+00:00	3	{}
2020-01-07 15:00:00+00:00	4	{}
2020-01-08 15:00:00+00:00	5	{}
...	...	...
2022-03-15 15:00:00+00:

问题

输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会产生未来函数？

如果构建，“获利比例，筹码集中度，平均成本”，因子表达式，你们函数好像实现不了

问题

在回测模块的主函数中，我想要获取截止到当日的策略累计收益，如下语句，怎么报错啊？莫非不是这个参数？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.algorithm_period_return （报错）

而取下面的最大回撤指标就没有问题，正确的方式是怎样的？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.max_drawdown （正常）

下面取日收益也没有问题，咋累计收益就不行呢？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.algo

问题

看到一篇文章是教怎么用衍生特征抽取模块，计算个股相对中证800的超额收益率的特征名称。有这样使用，但是我这样写，不行，请问是哪里出了什么问题。不知道自定义表达式函数应该怎么写。

https://bigquant.com/wiki/doc/-ckQDwcysqe#h-流程

策略

[https://bigquant.com/experimentshare/a0c6b2682dbf4d3faa97ab05b9b6d10e](https://bi

问题

初始化函数 在回测时只调用一次。但在模拟实盘时却是每天都会调用一次对吗

解答

1. 在实际交易中，每个交易日的参数都是重新加载的，所以模拟实盘也是这样
2. 如果有需要保存的变量，可以保存在文件中，第二天再加载进来

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问题

自己写了一些交易判断的逻辑，还是有些复杂的。不知道有没有朋友知道交易函数算子要怎么使用，我用起来不生效。

解答

平台有相关的使用文档，请查看以下链接：<https://bigquant.com/wiki/doc/hanshu-

问题

解答

按日期分组，实际上就是groupby(‘date’) 然后对每天的数据进行一个处理。

问题

请教，如何获得股票早盘集合竞价期间的价格和成交量？用哪张表或者用哪个函数？

如题，谁能给一份该函数的完整说明？

问题

老师，麻烦您看下； 第一段，是选出一系列股票 xuangu=【…】 第二段，是对某个股票做出判断，最终正确，就输出 “true”，我把这个判断，做成了一个函数 第三段，我怎么把第一段选出的股票，一个个放入 instruments(a)里的a中，如果判断正确，就输出股票

l=DataSource(‘bar1d_CN_STOCK_A’).read(instruments=[],start_date=‘2021-06-10’,end_date=None,fields=[‘open’,‘close’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘adjust_fac

问题

如何调用另外ipynb里面的函数和变量？

解答

notebook本身就是用来展示思路的看板。大部分策略是不需要建立很复杂的工程文件的。类似Keras一样。如果你需要建立本地化的开发环境进行大型集成项目的开发与管理，可以向我们平台申请接口或者sdk之类的服务，也可以通过python和第三方库部署本地机器上的环境。如果有其他疑问，请及时反馈给我们工程师。

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

问题

这样方便模拟 运行时， 首日 stockranker 策略 买到满仓。（把上一交易日回测持仓买入）。比如 交易日为2022-10-20日时， 买入 000001 10万资金。多谢。

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解答

用data.current_dt接口，可以在主函数当中获取到当前时间，根据这个时间可以进行判断然后进行交易

问题

请问自定义Python模块中的模块参数在主函数里如何调用

解答

像这样函数传參一样传进去