历史文档

【历史文档】算子样例-因子分析

由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 588 用户

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5


新版因子分析代码见:

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q5luj56cb-Od7rjBTNDQ

\

使用场景

分析因子的效果。

输入端

  • 输入因子-来自输入特征列表等模块:特征列表,必选。
  • 用户自定义特征数据:自定义数据,可选。

输入参数

  • 分析报告标题:默认为 因子分析: {factor_name},必填。
  • 开始日期:数据的开始日期,必填。
  • 结束日期:数据的结束时期,必填。
  • 调仓周期(交易日):默认为22,必填。
  • 延迟建仓天数:默认为 0,必填。
  • 收益价格:默认为 close_0,必填。
  • 股票池:必填。可选如下:
    • 全市场;
    • 沪深300
    • 中证500
    • 中证800
  • 分组数量:默认为5,必填。
  • 手续费及滑点:默认为 0.0016,必填。
  • 收益计算方式:必填。可选如下:
    • 累计
    • 累加
  • 收益率基准:必填。可选如下:
    • 沪深300
    • 中证500
    • 中证800
  • 移除新股:默认为 60,必填。
  • 移除涨跌停股票:选填。
  • 移除ST股票:可选。
  • 移除停牌股票:可选。
  • 因子去极值和:可选。
  • 中性化风险因子:必填。可选如下:
    • 行业
    • 市值
  • 指标:必填。可选如下:
    • 因子表现概览、因子分布、因子行业分布、因子市值分布、IC分析、买入信号重合分析、因子估值分析、因子拥挤度分析、因子值最大/最小股票、表达式因子值、多因子相关性分析
  • 原始因子值覆盖率:默认为 0.5,必填。
  • 用户数据合并方式:必填。可选如下:
    • left
    • rinner

输出端

  • 数据:数据。常用关联板块有衍生特征抽取等模块。
  • 保存数据:保存数据。

运行结果

  • 可以通过模块id.data.read()来查看模块的具体数据,能够看到具体的数据。

    {w:100}

案例模板

https://bigquant.com/experimentshare/4bcb07ec5a0347b691781642c175ee44

\

标签

因子分析调仓周期
{link}