作为一个散户，深切明白有自己模型重要性
由fsm创建，最终由fsm 被浏览 244 用户
虽然都明白，但是实现难度有点大。会实现的又不会轻易分享。基于上述理由，我做了基于tushare行情数据
的深度学习模型，模型开源api接口。欢迎大家围观，
个人gitee主页 https://gitee.com/fsmyi/projects
回测的话，请参考最后一个链接（我对读取数据，和request次数做了优化，可以较长时间回测，但不适合模拟实盘--因为数据固定了）。模拟交易请参考第一或第二个链接。
欢迎star, 下面回测是bigquant数据实现。回测是基于2020HS300中300股票池回测，因为api接口稳定性问题。回测时间只有3个月，但是选择·在10-12月波动大的时间段。同时可以根据你自己喜好，选择股票池。修改源代码变量stocks代表股票代码就行。回测时间最好小于3月，start_date时间也要修改在回测时间内，并且小于128交易日。因为服务器资源有限，我把股票池限定小于300，需要更大股票池，可以在我gitee主页私信
https://bigquant.com/experimentshare/4240c8c486384729ab2fa3b5b6193973
回测是基于中证500中300股票池回测，因为api接口稳定性问题。回测时间只有3个月，但是选择·在10-12月波动大的时间
段。同时可以根据你自己喜好，选择股票池。修改源代码变量stocks代表股票代码就行。回测时间最好小于3月，start_date时间也要修改在回测时间内，并且小于128交易日。因为服务器资源有限，我把股票池限定小于300，需要更大股票池，可以在我gitee主页私信
ts_df = DataSource("bar1d_CN_STOCK_A").read(start_date="2021-06-01", end_date=date).set_index(['instrument'])
https://bigquant.com/experimentshare/aa7e676108524d39b3174a78250977d0
zz500长时间回测，减少读取数据时间。和增加读取request次数
https://bigquant.com/experimentshare/06b84a1d019447159c7c7b24b0ba6581
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