【历史文档】策略示例-期现套利策略 v1.0
由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 390 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
交易规则
- 关于期货螺纹钢近期合约RB2109.SHF,远期合约RB2111.SHF的价格的相关性
- spread = 近期合约收盘价 - 远期合约收盘价
- spread<-200，近期合约被低估，远期合约被高估，做多近期，做空远期
- spread>100，近期合约被高估，远期合约被低估，做空近期，做多远期
- 本策略一直持有仓位，即出现买卖信号时，平掉当前持仓
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖条件信号
spread<-200，近期合约被低估，远期合约被高估，做多近期，做空远期
spread>100，近期合约被高估，远期合约被低估，做空近期，做多远期
回测
通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点
通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/4f844a02a9854477a4abecc7d1d9c4a8
\