【历史文档】策略示例-日内均线金叉开仓策略-分钟 v1.0
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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正文
交易规则
- 1分钟频率回测，如果分钟K线的短期均线上穿长期均线平空开多，短期均线下穿长期均线平多。
每个交易日尾盘需要清仓。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
- 通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖条件信号
- 计算短期短期均线与长期均线，短期均线上穿长期均线平空开多，短期均线下穿长期均线平多。
回测
- 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；
- 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略的实现
可视化策略实现如下：
https://bigquant.com/experimentshare/ceb0dc30639e4213acff58292ffa9daa
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