【历史文档】算子样例-Trade回测/模拟
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更新
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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使用场景
金融标的历史回测。支持日线、分钟回测。优点:功能齐全强大,不足:性能不足,时间较长,适合日频回测。
输入端
- 代码列表。回测标的,可选。
- 其他数据输入。策略回测所需的外部数据,可选。
- 回测历史数据。回测时的回放K线行情数据,可选。
- 基准数据。策略基准数据,可选。
- 交易日历。交易日历数据,可选。
输入参数
- 开始时间:回测的开始时间,选填。若输入端连接了“代码列表”模块,则会继承“代码列表”的开始时间参数。
- 结束时间:回测的结束时间,选填。若输入端连接了“代码列表”模块,则会继承“代码列表”的结束时间参数。
- 初始化函数:策略最开始的时候运行的初始化函数,一般用来设置策略参数和交易参数。只运行1次。
- 主函数:策略的主函数,策略会在每个K线到来时运行该函数,因此该函数一般用来编写策略的主体逻辑代码。每个K线运行1次。
- 数据准备函数:若每个K线都加工数据则会消耗太多时间,因此可在该函数里加工策略所需函数。只运行1次。
- 盘前准备函数:每个K线到来之前运行1次。
- 成交率限制:为逼近真实交易情况,设定成交率限制,若该K线成交量为100手,若成交率为1,那么最多成交100手,若成交率设置为0.2,则最多成交20手。
- 买入点:设置次根K线买入成交时候采取的价格,若open,则代表次日开盘价成交,若close,则收盘价成交,bigquant提供精准回测,可设置Twap和Vwap算法交易价格,更能衡量策略的稳定性和资金容量。
- 卖出点:设置次根K线卖出成交时候采取的价格,若open,则代表次日开盘价成交,若close,则收盘价成交,bigquant提供精准回测,可设置Twap和Vwap算法交易价格,更能衡量策略的稳定性和资金容量。
- 初始资金:策略的本金。
- 回测数据频率:按何种K线频率回测策略。daily表示日频回测,minute表示分钟频回测。
- 回测价格类型:按何种复权模式的价格回测策略。支持前复权、后复权、真实价格三种复权模式的价格,一般推荐后复权或真实价格。
- 回测产品类型:策略回测的品种市场,支持股票、期货、基金、期权。
- 显示回测结果图表:是否显示回测结果图表,对于批量测试为了前端输出更少日志,可不勾选。
- 只在回测模式下运行:指定是否只在回测模式下运行,一般不勾选。
- 基准代码:设置的基准代码,默认为沪深300,代码为000300.HIX,若想更换为中证500指数,则输入000905.HIX。
输出端
- raw_perf:回测绩效数据。该数据包含每日的绩效数据、交易详情、持仓详情等。
运行结果
- 可以通过模块输出来查看读取出来的具体数据
模块示例
本例介绍如何通过该算子进行自定义回测。
https://bigquant.com/experimentshare/16bf1bc1303c4690824d126b35266591
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