【历史文档】算子样例-Trade回测/模拟
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更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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使用场景
金融标的历史回测。支持日线、分钟回测。优点：功能齐全强大，不足：性能不足，时间较长，适合日频回测。
输入端
- 代码列表。回测标的，可选。
- 其他数据输入。策略回测所需的外部数据，可选。
- 回测历史数据。回测时的回放K线行情数据，可选。
- 基准数据。策略基准数据，可选。
- 交易日历。交易日历数据，可选。
输入参数
- 开始时间：回测的开始时间，选填。若输入端连接了“代码列表”模块，则会继承“代码列表”的开始时间参数。
- 结束时间：回测的结束时间，选填。若输入端连接了“代码列表”模块，则会继承“代码列表”的结束时间参数。
- 初始化函数：策略最开始的时候运行的初始化函数，一般用来设置策略参数和交易参数。只运行1次。
- 主函数：策略的主函数，策略会在每个K线到来时运行该函数，因此该函数一般用来编写策略的主体逻辑代码。每个K线运行1次。
- 数据准备函数：若每个K线都加工数据则会消耗太多时间，因此可在该函数里加工策略所需函数。只运行1次。
- 盘前准备函数：每个K线到来之前运行1次。
- 成交率限制：为逼近真实交易情况，设定成交率限制，若该K线成交量为100手，若成交率为1，那么最多成交100手，若成交率设置为0.2，则最多成交20手。
- 买入点：设置次根K线买入成交时候采取的价格，若open，则代表次日开盘价成交，若close，则收盘价成交，bigquant提供精准回测，可设置Twap和Vwap算法交易价格，更能衡量策略的稳定性和资金容量。
- 卖出点：设置次根K线卖出成交时候采取的价格，若open，则代表次日开盘价成交，若close，则收盘价成交，bigquant提供精准回测，可设置Twap和Vwap算法交易价格，更能衡量策略的稳定性和资金容量。
- 初始资金：策略的本金。
- 回测数据频率：按何种K线频率回测策略。daily表示日频回测，minute表示分钟频回测。
- 回测价格类型：按何种复权模式的价格回测策略。支持前复权、后复权、真实价格三种复权模式的价格，一般推荐后复权或真实价格。
- 回测产品类型：策略回测的品种市场，支持股票、期货、基金、期权。
- 显示回测结果图表：是否显示回测结果图表，对于批量测试为了前端输出更少日志，可不勾选。
- 只在回测模式下运行：指定是否只在回测模式下运行，一般不勾选。
- 基准代码：设置的基准代码，默认为沪深300，代码为000300.HIX，若想更换为中证500指数，则输入000905.HIX。
输出端
- raw_perf：回测绩效数据。该数据包含每日的绩效数据、交易详情、持仓详情等。
运行结果
- 可以通过模块输出来查看读取出来的具体数据
模块示例
本例介绍如何通过该算子进行自定义回测。
https://bigquant.com/experimentshare/16bf1bc1303c4690824d126b35266591
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