多条件选股策略

由crisvalentine创建，最终由crisvalentine更新于2022-03-04 06:03 被浏览 373 用户

多条件选股策略的交易规则

买入条件：满足

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间

   通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期

2. 确定买卖条件信号

   在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((open_0>close_1)&(mean(close_0,5)>mean(close_0,10)),1,0)，实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 sell_condition=where(mean(close_0,5)<mean(close_0,10),1,0)，实现卖出信号。 通过基础特征和衍生特征抽取模块实现买卖条件指标 buy_condition 和 sell_condition 数据的抽取。 通过缺失数据处理模块删去有缺失值的数据。

3. 确定买卖原则

   已有持仓中满足卖出条件的股票为卖出股票列表，需执行卖出操作并更新可用现金。 满足买入条件且没有持仓的股票为买入股票列表，需根据可用现金执行等资金买入操作,此例采用整百股数下单。

4. 模拟回测

   通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点； 通过 trade 模块中的准备函数定义 context.daily_stock_buy 和 context.daily_stock_sell 变量来获取并存放每日符合买卖条件的股票列表； 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出操作。

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