【历史文档】因子构建与标注-借助Talib库构建技术分析指标因子
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导语
技术分析作为股票分析的重要流派,通过技术指标探寻市场规律。本文通过几个示例阐述如何借助TALIB函数库通过可视化流程快速构建常用的技术指标因子。
什么是技术分析
所谓股票的技术分析,是相对于基本面分析而言的。基本分析法着重于对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析,以此来研究股票的价值,衡量股价的高低。而技术分析则是透过图表或技术指标的记录,研究市场过去及现在的行为反应,以推测未来价格的变动趋势。其依据的技术指标的主要内容是由股价、成交量或涨跌指数等数据计算而得的,技术分析只关心证券市场本身的变化,而不考虑会对其产生某种影响的经济方面、政治方面的等各种外部的因素。
什么是talib
talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算股价的技术分析指标。先简单看看talib都给我们提供了那些计算技术指标的函数,按技术指标的类型示例如下:[details='技术指标示例']
函数名:CDL2CROWS
名称:Two Crows 两只乌鸦
简介:三日K线模式,第一天长阳,第二天高开收阴,第三天再次高开继续收阴,收盘比前一日收盘价低,预示股价下跌。
例子:integer = CDL2CROWS(open, high, low, close)
函数名:CDL3STARSINSOUTH 名称:Three Stars In The South 南方三星 简介:三日K线模式,与大敌当前相反,三日K线皆阴,第一日有长下影线,第二日与第一日类似,K线整体小于第一日,第三日无下影线实体信号,成交价格都在第一日振幅之内,预示下跌趋势反转,股价上升。 例子:integer = CDL3STARSINSOUTH(open, high, low, close)
函数名 : MA 名称:Moving average 移动平均值 简介:移动平均值是在一定范围内的价格平均值 例子:ma = MA(close, timeperiod=30, matype=0)
函数名:ADX 名称:Average Directional Movement Index 平均趋向指数 简介:ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。 例子:adx = ADX(high, low, close, timeperiod=14)
函数名:ATR 名称:Average True Range 平均真实波幅 简介:主要用来衡量价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。 例子:atr = ATR(high, low, close, timeperiod=14)
函数名:OBV
名称:On Balance Volume 能量潮
简介:通过统计成交量变动的趋势推测股价趋势
计算公式:以某日为基期,逐日累计每日上市股票总成交量,若隔日指数或股票上涨,则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。隔日指数或股票下跌,则基期OBV减去本日成交量为本日OBV
例子:obv = OBV(close, volume) [/details]
由于篇幅有限,技术分析指标不能在此充分介绍,可以参考talib官方文档
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应用案例
自定义日线MACD指标
查看m13模块运行结果 可以看到计算的结果列MACD、MACDsignal和MACDhist
策略案例链接
自定义日线自适应均线指标
(卡尔曼均线)
查看m13模块运行结果
策略案例链接
构建5min ATR指标
查看m13模块运行结果
策略案例链接
小结:TALIB是技术因子构建的利器,参考TALIB库中的函数和本文的案例可以快速编写各类技术指标,快来试试吧~
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