【平台使用】atr_14 因子计算结果不一致
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from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @module(position="-314.7497329711914,-750", comment="""因子特征""")
m2 = M.input_features_dai.v30(
mode="""表达式""",
expr="""-- DAI SQL 算子/函数: https://bigquant.com/wiki/doc/Rceb2JQBdS
-- 数据&字段: 数据文档 https://bigquant.com/data/home
-- 数据使用: 表名.字段名, 对于没有指定表名的列，会从 expr_tables 推断
-- 使用 float 类型。默认是高精度 decimal.Decimal, 不能和float直接相乘
-- k线颜色因子，当日上涨为1，下跌为0
# IF (CLOSE > OPEN,1,0) AS f1
-- 技术指标
-- atr_14:平均真实波动率。指标解释:首先计算每一根K线的真实波动幅度,它是以下三者中的最大值:当日最高价与最低价的差值;当日最高价与前一日收盘价的绝对值差;当日最低价与前一日收盘价的绝对值差。再计算 n1 周期内TR值的平均值,即为ATR
list_max([(high - low), abs(high - m_lag(close, 1)), abs(low - m_lag(close, 1))]) AS _temp_value
m_ta_sma(_temp_value, 14) AS f2
m_ta_atr(high, low, close, 14) AS f2_ground_truth
""",
expr_filters="""
""",
expr_tables="""cn_stock_bar1d""",
extra_fields="""date, instrument""",
order_by="""date, instrument""",
expr_drop_na=True,
extract_data=False,
m_name="""m2"""
)
# @module(position="-316,-600", comment="""抽取预测数据""")
m4 = M.extract_data_dai.v18(
sql=m2.data,
start_date="""2024-01-01""",
start_date_bound_to_trading_date=True,
end_date="""2024-01-30""",
end_date_bound_to_trading_date=True,
before_start_days=90,
keep_before=False,
debug=False,
m_name="""m4"""
)
# </aistudiograph>
输出结果是：f2 和f2_ground_truth 不一致