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Stockrank搭建小市值策略疑问

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今天想拿上礼拜的小市值线性策略用Stock rank试试,只有两个因子,因子如下:

1\*rank_total_market_cap as f1,  

0.11\*rank_volatility_240 as f2 , 

f1+f2 as score

线性策略跑下年化能达到+30%的收益,

我把这两个因子写入stock rank中,想测试一下这两个因子stockrank会表现怎么样,但只有小于10%的收益,而且前一段时间没有输出,

刚刚入门,不知道是下面哪个环节设置错了,

-因子的数值处理

-训练时间的选取

-因子与标注合并SQL

想麻烦老师帮忙看看,指导一下,谢谢!


https://bigquant.com/codeshare/729b0d59-3aad-4d4b-b625-da1c53378adb

线性策略如下:

https://bigquant.com/codeshare/5ae4a657-9dae-47d2-8c23-39014444f160

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标签

小市值策略小市值股票
评论
  • 你的因子用到了过去240个交易日的数据,所以我们至少要向前取很多天的数据才能保证开始日期那天数据不为nan,为nan就会过滤掉的。
  • undefined
  • 感谢老师指点,哈哈,改完再加上别的因子效果好多了,太谢谢了
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