【历史文档】算子样例-基于因子构建SmartBeta增强指数

由qxiao创建，最终由small_q更新于2024-05-15 09:18 被浏览 189 用户

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台：

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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使用场景

股票单个因子值来构建一个基于该因子值的SmartBeta增强指数，一般接在因子值后面

输入端

因子数据：传入因子数据（必填）

输入参数

• 因子名：输入该因子的列名。
• 因子方向：选择因子的方向，1为正向，-1为反向
• 调仓天数：构建SmartBeta增强指数时，持有股票后的的持有天数
• 交易成本：股票交易时所产生的交易成本（单边）
• 指数成分数：构建指数时选多少支股票

输出端

• data_1：指数的每日收益
• data_2：构建指数的因子的列名

运行结果

• 通过模块id.data_1.read()查询指数的每日收益

  
  

• 通过模块id.data_2.read()查询构建指数因子的列名

  

• 模块运行后生成指数的收益曲线

  
  

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  使用样例

https://bigquant.com/experimentshare/9fca70d52e124c22b2b9fcb5e3b61905

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