真实波动幅度均值(ATR)是由威尔斯·威尔德(J. Welles Wilder)在其1978年所著的《技术分析中的新概念》('New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8)一书中首先提出的,这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈,日波幅逐渐增大。同样地,方向不明,在一定的范围盘整时,平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值(ATR)是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括:参数设置,入市,止损,止盈等,甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。本文只做入市的应用介绍。
话不多说先上公式!
其中:High是指当日最高价,Low为当日最低价,pre_close是指前一日收盘价。公式看上去很复杂,其实它要表达的就是昨日收盘以后标的的最大波幅,让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。
从图片中我们可以很容易的看出,真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅,也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。
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平均真实波幅其实就是真实波幅的一个移动平均值,话不多说,直接看公式:
或者用滑动平均的方法:
其中:days是取平均的天数,比如我们要取真实波幅20日的平均,days就取20;TrueRange是真实波幅。从公式可以看出,ATR值其实就是标的(证券或者期货)days日内的平均真实波幅,当这个值大的时候,就说明这段时间标的每一天的波动率都很大,当这个值小的时候,就说明这段时间每一天的波动率都很小。
指标计算:
交易逻辑:
策略信号如下,当价格突破上轨开多,当价格突破下轨,开空,只要标的具备波动性,那么策略是可以盈利的。
下面是商品期货策略样例代码,如果要模拟交易正常运行的话,需要单独修改下日期参数,我会在下文给出样例。欢迎大家 克隆研究!
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