商品期货策略-ATR通道突破策略
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背景知识
真实波动幅度均值（ATR）是由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（'New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置，入市，止损，止盈等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。本文只做入市的应用介绍。
真实波幅（TR）
话不多说先上公式！
其中：High是指当日最高价，Low为当日最低价，pre_close是指前一日收盘价。公式看上去很复杂，其实它要表达的就是昨日收盘以后标的的最大波幅，让我们来看看K线图里真实波幅具体指哪一部分。
从图片中我们可以很容易的看出，真实波幅就是昨天收盘后股票的最大振幅，也就是图片中最长的那一根箭头所表示的位置。
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平均真实波幅（ATR）
平均真实波幅其实就是真实波幅的一个移动平均值，话不多说，直接看公式： 
或者用滑动平均的方法： 
其中：days是取平均的天数，比如我们要取真实波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真实波幅。从公式可以看出，ATR值其实就是标的（证券或者期货）days日内的平均真实波幅，当这个值大的时候，就说明这段时间标的每一天的波动率都很大，当这个值小的时候，就说明这段时间每一天的波动率都很小。
策略实现
指标计算：
- 中轨：收盘价的25日移动平均值
- 通道宽度：平均真实波幅*2
- 上轨：中轨+通道宽度
- 下轨：中轨-通道宽度
交易逻辑：
- 当价格突破上轨，进场买入，建多仓
- 当价格突破下轨，进场卖出，建空仓
- 一个完整的交易系统需要包括仓位管理和资金配置，这里不做介绍，小编多年的期货产品管理经验（😢😢😢）认为，期货交易系统只要具备出场逻辑（这样的系统也称为正反手系统），那么无需再加止盈止损模块。
策略信号如下，当价格突破上轨开多，当价格突破下轨，开空，只要标的具备波动性，那么策略是可以盈利的。
下面是商品期货策略样例代码，如果要模拟交易正常运行的话，需要单独修改下日期参数，我会在下文给出样例。欢迎大家 克隆研究！
策略源码
https://bigquant.com/experimentshare/a6b69c81f6b146368a86bdeb649fa21c
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