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ROE策略

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策略介绍

本文将介绍经典的ROE策略,并通过编写简单的策略示例进行回测。

盈利逻辑

  • 高ROE公司通常具有较强的盈利能力

    高ROE表明公司能以较少的股东权益产生更多的利润,意味着公司经营效率高,盈利能力强。

  • 高ROE公司通常具有良好的管理和业务模式

    高ROE通常反映了公司管理层的优良管理能力和成功的业务模式,使得公司在竞争中具备优势。

  • 高ROE公司通常具有较高的股东回报

    因为高ROE代表公司可以用股东的投入资金获得更高的收益,这通常会体现在较高的股息支付或资本增值上。

策略流程

  1. 过滤ST、停牌、次新股、北交所股票
  2. 按升序排列取最大的10只股票
  3. 每日开盘买入
  4. 月度调仓

策略实现

A股-基础选股模块

输入特征模块

该模块实现抽取所需因子以及条件过滤。(这部分过滤逻辑与A股-基础选股重复,选择一项即可,表达式过滤条件更为灵活强大,只要是预计算因子表中的数据皆可用作过滤筛选)

仓位分配模块

此模块用来分配仓位。可设置股票数量以及仓位公式,这里公式默认即可,等权重。最重要的是确定排序字段级排序方式,本文以score为排序字段,希望ROE值最大股票,因此按降序排序——DESC,如果是升序排序的话,参数为ASC

数据抽取模块

这个模块我们设置数据抽取的开始日期和结束日期。

BigTrader模块

回测模块新增了一个参数:调仓周期日期,设置为月度调仓。

策略代码

https://bigquant.com/codesharev2/d66718d1-b8a5-47d7-9b03-9fc8adfe0710

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标签

投资策略
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