ranker_prediction 和 context.benckmark_risk.ix[today_date].values[0]。内嵌的逻辑是什么

由iquant创建，最终由small_q更新于2023-10-09 08:24 被浏览 50 用户

问题

大家好，我看很多关于AI的策略里面都有以下两句代码 ranker_prediction 和 context.benckmark_risk.ix[today_date].values[0]。我想请问这个内嵌的逻辑是什么…

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ranker_prediction 是从预测器中获取每日的股票排名预测结果，用于每日的股票池筛选，模板的主函数中涉及的换仓逻辑是根据预测器的排序买入排名靠前的，卖出排名靠后的，可以看到后续的买入卖出逻辑中有相关的sort和reverse排序逻辑。至于预测出来的结果排序后买几只，仓位比例，定期轮仓等买卖方式可以参考模板自行修改。案例中的context.benckmark_risk是在回测模块数据准备函数中计算的一个以时间为索引的风控信号，然后在主函数中通过日期索引context.benckmark_risk.ix\[today_date\].values\[0\]查看当日的风控指标值。

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