【历史文档】策略示例-期货策略-基于协整的跨期套利 v1.0
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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指标计算规则
- 使用9月、10月螺纹钢合约价格的价差，取时间窗口为30天，得到价差的移动平均值和标准差，定义：
- 上轨 = 价差移动平均值 + 标准差
- 下轨 = 价差移动平均值 - 标准差
- 指标 = （价差 - 价差移动平均值）/价差标准差
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖原则
- 指标小于等于-1时，价差突破下轨，买入RB1809，卖出RB1810
- 指标大于等于1时，价差突破上轨，卖出RB1809，买入RB1810
回测
通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；
通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/bc99f10680774753a80e728a129e7a1b
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