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能不能用ols(result_type, x, y, d) 函数来举例说明一下用法1:

由user7696创建,最终由small_q 被浏览 32 用户

  • ols(result_type, x, y, d) #返回x与y的滚动回归所得到的result_type序列(result_type可为residual, intercept, coefficient三种(字符串);y可为列表)
  • (比如计算8日均线斜率及其相关系数),ols('intercept',close_0,y,8)我不知道y怎么标示?

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评论
  • 滚动回归,三个参数residual, intercept, coefficient,x为自变量,y为因变量,d为滚动天数。例如 ols('coefficient', close_0, open_0, 50)
  • 我想得到的是50日均线的斜率、残值及其相关系数,y不应该是open*0,会不会为y=\[0\]\*len(close*_0)
  • 这个是回归,涉及到因变量与自变量,您是意思是50日周期算close,与均线回归的参数吗? \
  • 好吧,其实是这样子的:qlib中有这个求残值Resi(close, d),和计算斜率slope(close, d)的公式,我只是想在这个平台上有没有相应的公式,查了一下最接进的就是这个ols()函数了,谢谢你了
  • slope(close,d),用的是 d 天 close 价格作为自变量,range(d)作为因变量,进行拟合,得到的斜率。