多个因子排序得分如何设置?
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问题
我从传统量化平台过来的新手,想尝试复刻一些策略过来bigquant,然后遇到一个新手问题.想请教下各位.谢谢!
问题是: 如何实现 对不同因子按照因子值大小差别排序得分,最后进行加权得分排序.
例如: 因子1 从小到大排序得分, 因子2 从大到小排序得分 ,最后按照 (因子1+因子2)/2 得分排列
解答
你好，我这边做了两个因子return_5， pe_ttm_0的加权平均因子，按照每天的因子大小排序，参考一下
https://bigquant.com/experimentshare/067db684eb46445cb072d09bcd2e944f
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