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遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？

由ioriliao创建，最终由small_q更新于2023-10-09 07:46 被浏览 61 用户

fitness_func：必选，枚举，默认值icir，可选值['icir','mutual_info','long_sharpe','longshort_vol','long_vol','longshort_sharpe','long_return','longshort_return']，适应度函数

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？

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评论

这个定义目前还没有专门的文档，你可以按字面意思看一下，一般就是多头收益率、多空收益率、最大回撤等
就是说返回的值就是字面上表述的了？那“icir”究竟返回的是ic还是ir呢？还是ic和ir经过某个运算后的值呢？其他的字面意思我倒好理解，就是这个icir有点模糊。
icir就是ic的均值除以ic的标准差。
其实楼主想问的是：适应度和指标如ICIR对应不起来，比如选择ICIR作为适应度函数，可是选出来适用度大的指标，其ICIR却不高，那么这个适用度有什么意义呢？
非常正确，我就是想知道这个

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