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遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的?返回的值的意义是什么?

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fitness_func:必选,枚举,默认值icir,可选值['icir','mutual_info','long_sharpe','longshort_vol','long_vol','longshort_sharpe','long_return','longshort_return'],适应度函数

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的?返回的值的意义是什么?

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评论
  • 这个定义目前还没有专门的文档,你可以按字面意思看一下,一般就是多头收益率、多空收益率、最大回撤等
  • 就是说返回的值就是字面上表述的了?那“icir”究竟返回的是ic还是ir呢?还是ic和ir经过某个运算后的值呢?其他的字面意思我倒好理解,就是这个icir有点模糊。
  • icir就是ic的均值除以ic的标准差。
  • 其实楼主想问的是:适应度和指标如ICIR对应不起来,比如选择ICIR作为适应度函数,可是选出来适用度大的指标,其ICIR却不高,那么这个适用度有什么意义呢?
  • 非常正确,我就是想知道这个