首页编写策略数据平台因子研究我的交易发现策略量化学院知识库免费注册

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？

由ioriliao创建，最终由small_q更新于2023-10-09 07:46 被浏览 63 用户

fitness_func：必选，枚举，默认值icir，可选值['icir','mutual_info','long_sharpe','longshort_vol','long_vol','longshort_sharpe','long_return','longshort_return']，适应度函数

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？

标签

评论

这个定义目前还没有专门的文档，你可以按字面意思看一下，一般就是多头收益率、多空收益率、最大回撤等
就是说返回的值就是字面上表述的了？那“icir”究竟返回的是ic还是ir呢？还是ic和ir经过某个运算后的值呢？其他的字面意思我倒好理解，就是这个icir有点模糊。
icir就是ic的均值除以ic的标准差。
其实楼主想问的是：适应度和指标如ICIR对应不起来，比如选择ICIR作为适应度函数，可是选出来适用度大的指标，其ICIR却不高，那么这个适用度有什么意义呢？
非常正确，我就是想知道这个

{link}